拖延支付下的破产模型

发布时间：2021-07-10 11:34

　　破产理论是风险理论中的主要研究课题。经典的破产模型是指不考虑利率、投资收益率、通货膨胀、运营费用和保单红利等因素的破产模型。在实际生活中，在我们向保险公司提出索赔要求的时候，保险公司总能找到各种各样的理由拖延保险金的赔付。也就是说，被保险人提出索赔的时间与保险公司的实际赔付时间往往是不一致的。保险公司的行为实际上变相提高了自己的收益，降低了自己的风险。当然这种行为我们并不鼓励，但暂且抛开保险公司的诚信问题，本文将重点关注该实际行为对保险公司的破产概率的具体影响。经典的破产模型通常假设理赔次数过程符合泊松过程，其两次事件之间的等待时间符合指数分布。本文将对这一条件进行改进，使事件在到达时附加一个拖延支付的时间，使得理赔次数过程更符合保险公司在保险赔付时的一些实际行为。文中首先简单介绍了经典破产模型中的一些主要理论和研究成果，然后具体的讲解了在考虑保险公司拖延支付保险金的这一因素后，如何逐步建立相应的破产模型。根据保险公司的拖延行为，对拖延时间分开三种情况进行讨论。其中，前两种情况是拖延时间较为具体的情况。文中分别给出了两种情况下用调节系数表示拖延支付下的破产概率的方法，以及分别建立了拖延... 

【文章来源】：华南理工大学广东省 211工程院校 985工程院校 教育部直属院校

【文章页数】：60 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
Abstract
目录
第1章 绪论
第2章 经典破产模型
    2.1 模型概述
    2.2 破产概率
第3章 拖延支付下的破产模型
    3.1 模型概述
    3.2 拖延支付时间Di 为常数的情况
    3.3 拖延支付时间Di =Yi 1的情况
    3.4 拖延支付时间Di 服从一般分布的情况及一些近似结果
    3.5 本章小结
第4章 实际数据计算
    4.1 数据说明
    4.2 数据分析与计算
    4.3 本章小结
总结
参考文献
攻读硕士学位期间取得的研究成果
致谢
附录


【参考文献】：
期刊论文
[1]齐次泊松过程的几个新的判定条件[J]. 何朝兵.  淮阴工学院学报. 2008(05)
[2]有关推广的Poisson风险模型的破产问题[J]. 高珊,曹晓敏.  曲阜师范大学学报(自然科学版). 2006(02)
[3]复合更新风险模型下的破产概率[J]. 孔繁超,曹龙,王金亮.  大学数学. 2005(03)
[4]保险公司赔付及破产的随机模拟与分析[J]. 孙立娟,顾岚.  数理统计与管理. 1999(04)
[5]Poisson过程的特征[J]. 邱德华.  衡阳师专学报(自然科学). 1998(06)
[6]Poisson过程作为更新过程的若干新的特征刻画[J]. 成世学.  高校应用数学学报A辑（中文版）. 1998(03)



本文编号：3275837