基于整体网分析方法的中国股票关联网络拓扑结构研究

发布时间：2017-04-27 11:04

  本文关键词：基于整体网分析方法的中国股票关联网络拓扑结构研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：近年来,我国股票市场的表现不尽如人意,不同学术领域的专家和学者从不同的角度对我国股票市场表现异常的原因进行了大量的研究。随着对股票市场研究的不断深入,人们认识到股票市场是一个复杂性系统,并通过复杂网络理论方法对其进行研究。 本文运用复杂网络方法建立了基于股票日收益率相关系数的我国沪深A股市场的股票关联网络,并将其看作一个社会网络,然后运用社会网络分析中的整体网分析方法,研究股票关联网络的小世界特性和对股票关联网络进行中心性分析。对股票关联网络小世界特性的研究有利于了解股票之间价格波动传导的速度以及股票之间的凝聚程度,对股票关联网络进行中心性分析可以进一步认识我国股票市场的股票权力结构。具体内容可以分为三个方面： 1、以沪深300指数成分股中239只股票为研究对象,并选取2013年1月4日到2013年12月31日共238天的股票日收盘价数据为基础,运用改进的阈值法,构建了中国股票关联网络。 2、验证我国股票关联网络是否具备小世界的特性。在论述前人关于小世界的研究基础上指出小世界网络的特征,并以之为标准,运用整体网分析方法,判断我国股票关联网络是否具备小世界的特性。结果显示,我国股票关联网络是小世界网络,这说明：我国沪深A股市场内的股票价格波动传导速度较快,即一只股票价格的变动将很快对其他股票的价格产生影响；网络中直接连结的股票之间凝聚程度较高。 3、对我国股票关联网络进行股票权力结构分析。本文主要运用整体网分析方法对我国股票关联网络的度中心性、中间中心性和接近中心性进行研究。主要结论有： (1)在我国股票关联网络中,度中心性排名前三的股票分别是中国电建、江西铜业和南方航空,它们的度分别为58,57和54。当它们的股票价格波动时,能分别对58、57和54只股票产生直接的影响,由于这种价格传导是直接的,因而也是迅速的；另一方面,这也说明它们的股票价格受到更多其他股票价格的直接影响,因而是更加容易波动的。 (2)在我国股票关联网络中,中间中心性排名前三的股票分别是中国建筑、南方航空和东方航空,这说明中国建筑、南方航空和东方航空处于网络中的最“好”位置,被大部分股票所依赖；不同股票的中间中心度差距比较大,表明网络中被高度依赖的股票只有少数。 (3)在我国股票关联网络中,接近中心性排名前三的股票分别是中国电建、南方航空和中国建筑,这说明中国电建、南方航空和中国建筑在其他股票价格波动时,能以最快的速度影响网络中所有其他股票,并有可能影响整个股票价格指数的变动。
【关键词】：股票关联网络 阈值法 小世界 社会网络 中心性分析
【学位授予单位】：安徽财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51;F224
【目录】：

• 内容摘要4-6
• ABSTRACT6-10
• 第一章 绪论10-20
• 第一节 研究背景与选题意义10-12
• 一、研究背景10-11
• 二、选题意义11-12
• 第二节 研究现状与文献综述12-17
• 一、整体网分析方法的研究现状12
• 二、复杂网络理论的研究现状12-17
• 第三节 研究内容与组织框架17
• 第四节 研究方法17-18
• 第五节 研究创新点18-20
• 第二章 整体网分析方法概述20-24
• 第一节 相关概念20-22
• 一、网络的图表示20-21
• 二、基本概念21-22
• 第二节 UCNET6软件简介22-23
• 第三节 本章小结23-24
• 第三章 中国股票关联网络模型的构建24-32
• 第一节 阈值法的改进24-26
• 第二节 股票关联网络的构建26-31
• 一、数据的选取与处理26-28
• 二、股票关联网络的建立28-31
• 第三节 本章小结31-32
• 第四章 股票关联网络的小世界性验证32-40
• 第一节 小世界的特征32-33
• 第二节 小世界的测量指标33-35
• 一、平均路径长度33-35
• 二、聚类系数35
• 第三节 我国股票关联网络小世界性的验证35-38
• 第四节 本章小结38-40
• 第五章 股票权力分析40-48
• 第一节 中心性分析介绍40-43
• 一、度数中心性40-41
• 二、中间中心性41-42
• 三、接近中心性42-43
• 第二节 基于股票关联网络的股票权力分析43-47
• 一、度中心性43-44
• 二、中间中心性44-45
• 三、接近中心性45-47
• 第三节 本章小结47-48
• 第六章 总结与展望48-50
• 第一节 总结48-49
• 第二节 论文的不足49
• 第三节 展望49-50
• 附录50-55
• 参考文献55-59
• 致谢59-60
• 攻读硕士期间的科研成果60

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前7条

1 陈浪南;孙坚强;;股票市场资产收益的跳跃行为研究[J];经济研究;2010年04期

2 周明;庄经纬;;社会网络分析方法在网络论坛舆论管理中的应用[J];技术经济;2009年11期

3 苏楠;吴贵生;;基于社会网路分析方法的我国创新系统演进研究[J];科学学与科学技术管理;2011年04期

4 胡一z

本文编号：330476