利率市场化背景下票据业务风险应对措施

发布时间：2017-04-29 20:19

  本文关键词：利率市场化背景下票据业务风险应对措施，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：众所周知,对金融机构而言,多年以来在贷款利率这一领域一直都受到绝对管制,而在2013年的7月份,中国人民银行却实施了一大具有划时代意义的举措,即将这方面利率管制进行全面开放。一直酝酿出台的存款保险制度已经敲定在2015年的5月1日开始实施,标志着其正式登上历史舞台,成为里程碑式的重要措施。由于改革使得存贷款利差出现了不断收窄的局面,因此必须改变经营思路,发掘自己的经营模式,以确保立于不败之地,这样,开发中间业务领域以及开发金融市场业务领域成为必争之地。同时,在利率市场化的进程中,银行业竞争将日趋激烈,部分中小银行经营将更加困难,银行业兼并重组成为必然,行业高度集中化,同时,信用风险这一问题也会呈现出越来越明显的趋势,这就需要商业银行在自身在风险预测管理方面要有高度风险意识以及高度分析防范能力。从各国的利率市场化的成功实践看,利率市场化都应当是在建立一系列制度之上的。本文从第二章介绍利率市场化相关理论入手,先后简要总结了国际上对金融自由化中金融深化论和金融抑制论的主要观点,然后对国内金融界的利率市场化研究成果进行了汇总。在第三章着重介绍了利率市场化进展中出现的一些基本结论,存款利率水平从高到低逐渐平稳;存贷利差收窄及逐渐扩大;银行资产负债结构改善,但是竞争的加剧导致风险偏好上升;表外业务快速扩大而表内业务进一步萎缩。在第四章重点研究了利率市场化对我国票据市场和票据业务的影响,一是对票据业务的影响,重点体现在了市场化资金的运作将发挥更大的作用,各商业银行大力发展中间业务成为应对利率风险的主流策略以及通过衍生品业务不断拓展,这一方法也是实现对风险利率进行控制的一个行之有效的辅助方法;另一方面,就是在票据市场这一领域也产生了很大影响,这点主要表现在票据市场利率波动加剧,市场化运作的机制更加成熟,票据融资需求将逐渐减少,市场利率中枢下降,利差收窄,同时票据市场的参与主体更加多元化,不仅包含是传统的商业银行,而且包括基金、信托和证券等新的市场参与者。在第五章利率市场化背景下商业银行票据业务风险,从三个方面介绍了当前票据市场的特点或者变化,一是利率波动加剧引发的利率风险更加明显;二是市场参与主体的风险偏好上升导致了整体的信用风险水平提高;三是新的产品新的运作模式加大了票据业务操作风险水平。接下来在第六章阐述了商业银行可以采取的各种方法,从而实现在票据业务方面能够一定程度上规避风险,具体方法有以下几种:从自身业务能力方面着手,首先要实现对利率预测能力的增强,从而实现对利率风险能够进行合理的定价这一目的并且减少风险;另一方面,在票据业务方面,进行信用评价等级划分这一的评价体系的实施,从而使得能够在定价这一过程中得到风险成本的显现;最后还可以通过在操作风险方面进行对检测指标的确定与调整来达到减小风险的目的。最后,本文对论文中的难点提出自已的看法,票据市场是一个场外市场,数据采集不完整,加大了对利率走势预测的难度。
【关键词】：利率市场化 票据业务 风险应对措施
【学位授予单位】：南昌大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.5
【目录】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-9
• 第1章 绪论9-23
• 1.1 研究背景及意义9-10
• 1.2 相关文献综述10-21
• 1.2.1 国际理论界关于利率市场化的理论10-13
• 1.2.2 国内理论界关于利率市场化的理论13-16
• 1.2.3 国内外有关利率市场化风险的研究16-20
• 1.2.4 关于利率市场化对票据市场和票据业务的影响20-21
• 1.3 研究的主要内容和方法21
• 1.3.1研究的主要内容21
• 1.3.2主要研究方法21
• 1.4 论文的创新之处及不足21-23
• 第2章 利率市场化相关理论23-29
• 2.1 “金融抑制”与“金融深化”理论23
• 2.2 利率市场化的内涵和实践模式23-26
• 2.2.1 利率市场化的内涵23-25
• 2.2.2 利率市场化的实践模式25-26
• 2.3 稳态金融发展模型和动态金融发展模型26-27
• 2.4 金融自由化与金融脆弱性27-29
• 第3章 国际上利率市场化进展和趋势29-33
• 3.1 存贷款利率水平经历了从上升到回落的过程29-30
• 3.2 存贷利差短期收窄及长期扩大30-31
• 3.3 银行资产负结构改善而风险偏好上升31-32
• 3.4 传统银行业务收缩而表外业务快速发展32-33
• 第4章 利率市场化对我国票据市场和票据业务的影响33-42
• 4.1利率市场化对我国票据市场的影响33-39
• 4.1.1 票据利率在波动加大中震荡上行34-36
• 4.1.2 票据融资需求减少，票据利差收窄36-38
• 4.1.3 票据市场参与主体多元化38-39
• 4.2 利率市场化对我国票据业务的影响39-42
• 4.2.1 资金化运作发挥更大的作用39-40
• 4.2.2 发展中间业务是必然选择40-41
• 4.2.3 利用衍生产品规避利率风险41-42
• 第5章 利率市场化背景下商业银行票据业务风险42-49
• 5.1 银行业竞争加剧、风险偏好上升与票据业务的信用风险加大42-46
• 5.2 利率波动与票据业务的利率风险加大46-47
• 5.3 票据产品增加、服务的创新与票据业务的操作风险加大47-49
• 第6章 商业银行票据业务的风险管理措施49-59
• 6.1 提高利率预测水平，加强利率风险管理49-52
• 6.1.1 加强对票据市场走势的预测49-50
• 6.1.2.利用风险价值度（Va R）衡量整体利率风险50-52
• 6.2 建立客户准入标准，，加强风险定价管理52-56
• 6.2.1 加强客户准入52-53
• 6.2.2.加强风险定价53-56
• 6.2.3 控制风险敞56
• 6.3 加强操作风险监测与控制56-59
• 6.3.1 票据业务的主要操作风险点56-57
• 6.3.2 票据业务操作风险的控制措施57-59
• 第7章 结论与展望59-60
• 7.1 结论59
• 7.2 进一步工作的方向59-60
• 致谢60-61
• 参考文献61-64

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前8条

1 黄金老;利率市场化与商业银行风险控制[J];经济研究;2001年01期

2 朱霞;刘松林;;利率市场化背景下商业银行利率风险管理[J];金融理论与实践;2010年02期

3 金玲玲;朱元倩;巴曙松;;利率市场化对商业银行影响的国际经验及启示[J];农村金融研究;2012年01期

4 肖小和;王亮;;票据利率市场化程度的实证研究[J];金融理论与实践;2013年07期

5 陈东;;国有商业银行应对利率市场化风险管理研究[J];商场现代化;2010年15期

6 周波;;海外票据市场发展状况及启示[J];中国货币市场;2007年03期

7 金忻;胡百灵;;利率市场化对我国商业银行的影响研究[J];中国集体经济;2014年18期

8 焦正上;佘传奇;;我国商业银行利率风险:理论分析与实证研究[J];时代金融;2014年14期

  本文关键词：利率市场化背景下票据业务风险应对措施，由笔耕文化传播整理发布。

本文编号：335565