产业链金融中信用保证基金的设计研究—杭州案例

发布时间：2017-05-02 16:16

  本文关键词：产业链金融中信用保证基金的设计研究—杭州案例，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：产业转型升级须解决产业链中的中小微企业的融资难问题。本文所构建的信用保证基金是在产业链金融中的、由核心企业和政府产业发展投资基金共同出资,市场化运作,为杭州市重点发展产业中的中小微企业提供信用担保服务。本文以国内外学者的研究成果为基础,首先运用博弈模型,从理论上分析为产业链金融中的企业提供担保时的借贷情况,再在总结杭州市担保业发展现状的基础上,分析其具有的优势,并通过面板数据回归证明该信用保证基金能产生资金增益性,进而从目标、资金来源、申请条件、覆盖率、担保费、理赔规则、抵押品要求、运行机制、风险管理、能力建设、定期报告等方面设定信用保证基金的主要元素,最后使用蒙特卡洛模拟评估其财务可持续性及主要影响因素。本文可能的创新之处:(1)本文将信用保证基金嵌在产业链金融中,使核心企业、受保企业、商业银行和政府能同时利用产业链金融以及信用保证基金的优点,同时有助于改进现有担保体系的不足。(2)从事前评估的角度,分析信用保证基金的实施基础、设计元素及预期效果,以期减小政策失误的可能性,为政策制定者提供参考。(3)提出可以通过“三重假设”的方式,从事前评估的角度判断信用保证基金的资金增益性。
【关键词】：信用保证基金 产业链金融 设计 事前评估
【学位授予单位】：浙江工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.51
【目录】：

• 摘要3-5
• ABSTRACT5-10
• 1 绪论10-16
• 1.1 选题背景10
• 1.2 研究目的与意义10-12
• 1.3 研究方法与研究思路12-13
• 1.3.1 研究方法12
• 1.3.2 研究思路12-13
• 1.4 论文基本结构13-14
• 1.5 难点与可能的创新之处14-16
• 1.5.1 难点14
• 1.5.2 可能的创新点14-16
• 2 研究综述16-28
• 2.1 信用保证基金概述16-17
• 2.1.1 信用保证基金的概念16
• 2.1.2 信用保证基金的分类16-17
• 2.2 信用保证基金的基本原理17-20
• 2.2.1 信用保证基金的产生背景17-19
• 2.2.2 信用保证基金的功能19-20
• 2.3 关于信用保证基金的争论20-22
• 2.3.1 支持信用保证基金的论据20-21
• 2.3.2 反对信用保证基金的论据21-22
• 2.4 产业链金融中的信用保证22-24
• 2.5 信用保证基金的设计要素24-25
• 2.6 信用保证基金的效果评估25-26
• 2.6.1 服务范围25
• 2.6.2 资金增益性25-26
• 2.6.3 财务可持续性26
• 2.7 本章小结26-28
• 3 博弈模型分析28-36
• 3.1 参数设定28-29
• 3.2 商业银行与企业间混合战略纳什均衡29-31
• 3.2.1 商业银行的期望效用分析29-31
• 3.2.2 借款企业的期望效用分析31
• 3.2.3 混合战略纳什均衡31
• 3.3 信用保证基金的信用增级机理分析31-32
• 3.4 商业银行与企业间完全信息重复博弈32-33
• 3.5 商业银行与企业间信号传递博弈分析33-35
• 3.6 本章小结35-36
• 4 拟建立信用保证基金的优势分析36-43
• 4.1 我国信用担保体系的发展现状36
• 4.2 杭州市担保业的发展现状与不足36-39
• 4.2.1 杭州市担保业的发展现状36
• 4.2.2 杭州市担保业的不足36-39
• 4.3 杭州市经济发展现状39-40
• 4.3.1 经济总量快速增长39
• 4.3.2 十大产业加快发展39-40
• 4.4 拟建立信用保证基金的优势40-42
• 4.4.1 逆周期调节功能，化解联保互保问题40
• 4.4.2 充分利用产业链金融的优势40-41
• 4.4.3 针对杭州市担保业目前存在的问题，，合理设计提高效率41
• 4.4.4 助力发展十大产业41-42
• 4.5 本章小结42-43
• 5 在杭州重点发展产业中建立信用保证基金的资金增益性43-68
• 5.1 样本及样本区间的选取与数据说明44-46
• 5.1.1 杭州市十大产业与行业界定标准44-45
• 5.1.2 本文样本的选取与数据来源45-46
• 5.2 检验假设一：在杭州重点发展产业中，企业存在信贷缺口46-53
• 5.2.1 变量定义与模型说明46-47
• 5.2.2 信贷缺口统计47-53
• 5.3 检验假设二：在杭州重点发展产业中，信贷缺口率与企业盈利能力负相关53-60
• 5.3.1 变量定义与数据说明53-54
• 5.3.2 平稳性检验与模型形式选择54-58
• 5.3.3 面板回归分析58-60
• 5.4 检验假设三：在杭州重点发展产业中，企业资产有形性与信贷缺口率负相关60-66
• 5.4.1 变量定义与模型说明60-61
• 5.4.2 平稳性检验与模型形式选择61-63
• 5.4.3 面板回归分析63-66
• 5.5 本章小结66-68
• 6 信用保证基金主要元素的设计68-85
• 6.1 信用保证基金的设计要素68-74
• 6.1.1 目标68
• 6.1.2 资金来源68-69
• 6.1.3 申请条件69-70
• 6.1.4 覆盖率70
• 6.1.5 担保费70-71
• 6.1.6 理赔规则71
• 6.1.7 抵押品要求71
• 6.1.8 运行机制71-72
• 6.1.9 风险管理72-73
• 6.1.10 能力建设73-74
• 6.2 拟建立信用保证基金主要元素的设计74-83
• 6.2.1 目标74
• 6.2.2 资金来源74-75
• 6.2.3 申请条件75
• 6.2.4 覆盖率75-76
• 6.2.5 担保费76-81
• 6.2.6 理赔规则81
• 6.2.7 抵押品要求81
• 6.2.8 运行机制81
• 6.2.9 风险管理81-82
• 6.2.10 能力建设82
• 6.2.11 定期报告82-83
• 6.3 本章小结83-85
• 7 产业链金融中信用保证基金预期资本收益率模拟85-92
• 7.1 蒙特卡洛模拟法简介85
• 7.2 预期资本收益率模拟85-90
• 7.2.1 参数定义与模型说明85-86
• 7.2.2 运用蒙特卡洛模拟评估信用保证基金的资本收益率86-90
• 7.3 本章小结90-92
• 8 结论与展望92-96
• 8.1 结论92-94
• 8.2 不足与展望94-96
• 8.2.1 不足之处94
• 8.2.2 研究展望94-96
• 参考文献96-104
• 附录104-106
• 致谢106-107
• 攻读学位期间主要科研成果107

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本文编号：341288