与期权定价模型相关的参数估计的研究综述

发布时间：2017-07-19 10:36

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【摘要】：随机微分方程是描述金融市场的期权价格主要的方式之一,对其中的波动率参数估计也是一个重要的问题。自二十世纪初众多学者就开始了这方面的研究,Black-Scholes模型提出后,参数估计进入了一个体系化研究时期,随着模型的完善,参数估计方法也在不断改进适应其发展。本文通过对最具代表性的模型进行叙述,对其参数估计进行简要分析对研究进程进行较为系统化的梳理。
【作者单位】： 吉林大学;
【关键词】： 随机微分方程 期权定价模型 参数估计 波动率参数
【分类号】：F830.9;F224
【正文快照】： 一、引言B-S公式被成千上万的投资者每天使用,被誉为有史以来用的随机微分方程作为一门新兴的数学学科,其在各领域都有很大最多的数学方法,同时他们开创性的工作也大大推动了数学在经济的作用,然而其在金融数学方面的作用尤为突出,最为典型的就是学金融学的应用和发展。这也使

【共引文献】

中国博士学位论文全文数据库 前10条

1 徐启帆;全流通导向下A股公司并购信息披露的股价异常效应研究[D];东华大学;2010年

2 沈巍;建立股指波动预测模型的方法研究及应用[D];华北电力大学（北京）;2011年

3 王p，

本文编号：562490