随机条件下终端时间可为无限的一维倒向随机微分方程的一个引理

发布时间：2017-08-04 17:12

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【摘要】：本文证明了随机条件下终端时间可为无限的一维倒向随机微分方程的一个引理,推广了Fan-Jiang-Tian(2011)中的引理5。
【作者单位】： 江苏城乡建设职业学院基础部;
【关键词】： 倒向随机微分方程 一般时间终端 随机过程
【分类号】：O211.63;F830.9
【正文快照】： _、引言 Pardoux-Peng(1990)首次提出了倒向随机微分方程(以下简记为BSDE),并且他们在终端时间有限且生成元系数满足-致Lipschitz条件下,证明了多维BSDE解的存在唯一性.从那时起,人们怀着极大的兴趣来研究这些BSDE.它们已经渐渐成为数学金融,随机博弈与最优控制以及偏微分方

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本文编号：620746