基于粗糙集理论的存货质押业务信贷决策研究

发布时间：2017-08-25 02:01

  本文关键词：基于粗糙集理论的存货质押业务信贷决策研究

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【摘要】：国内的存货质押业务因为满足了多方的利益需求而得到迅速发展,然而业务快速发展的背后是业务风险管理不完善而导致的违约事件频发。基于风险与收益角度,银行“贷与惜贷”的二支决策并不符合银行信贷决策的过程,因为二支决策忽略了银行对风险收益难以衡量的业务可能进行延迟决策。另外,存货质押业务是物流企业参与下的为中小企业提供融资服务的金融活动,在某些业务模式下,物流企业也有可能作为信贷决策者参与信贷决策,银行与物流企业不同的合作模式会对业务信贷决策产生不同的影响。因此本文首先将基于决策粗糙集的三支决策引入到存货质押业务信贷决策中,构建了业务选择的三支决策模型。针对三支决策的两个关键变量—阈值和先验概率展开分析,将基于信息系统的估计方法和粗糙集属性约简理论结合,给出了估算先验概率的步骤；并将信号获取成本和资金时间成本引入到延迟决策中,通过信号影响下的判断准确度来估测延迟决策的期望收益,给出了延迟决策的终止条件并得出了决策阈值。然后深入分析了不同业务模式下,银行和物流企业间的合作关系,运用委托代理理论分析了银行给与物流企业最优激励和监督,得出了银行单方决策时的阈值,并得出了银行要求物流企业进行质押物担保时,双方共同对业务决策时的决策阈值。最后,通过算例对两种情况下的决策阈值进行了分析,得出了不同因素对决策阈值的影响。研究发现银行单方决策时,利率、质押率、物流企业监管费率以及银行监督水平均会对信贷决策产生影响,借款企业要想顺利从银行获得融资的方式有两种：一是提供价格波动较小的稳定质押物或者接受银行设定的低质押率,二是在初步议价时接受较高的融资成本。风险分担下物流企业和银行双方决策时,物流企业一定的风险分担有助于业务的达成,然而完全风险分担并不是扩大业务规模的最好方式,银行应该与物流企业深度合作,共同开展业务,另外风险分担时物流企业参与业务决策有效抵制了银行对风险较高业务的放贷,从整体上降低了业务风险。
【关键词】：存货质押 决策粗糙集 三支决策 委托代理 信贷决策
【学位授予单位】：西南交通大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F832.4
【目录】：

• 摘要6-7
• Abstract7-11
• 第1章 绪论11-21
• 1.1 研究背景11
• 1.2 国内外研究现状11-17
• 1.2.1 存货质押业务模式与发展研究11-13
• 1.2.2 银行存货质押业务信贷决策研究13-15
• 1.2.3 物流企业存货质押业务信贷决策研究15-16
• 1.2.4 利益博弈与合约设计研究16-17
• 1.3 研究内容与创新点17-18
• 1.3.1 论文研究内容17-18
• 1.3.2 论文的创新点18
• 1.4 研究意义和研究方法18-20
• 1.4.1 研究意义18-19
• 1.4.2 研究方法19-20
• 1.5 技术路线20
• 1.6 本章小结20-21
• 第2章 存货质押业务与基础理论分析21-30
• 2.1 存货质押业务21-25
• 2.1.1 国内外存货质押业务实践21-22
• 2.1.2 存货质押业务模式22-25
• 2.2 委托代理理论25-26
• 2.3 粗糙集理论26-29
• 2.4 本章小结29-30
• 第3章 基于决策粗糙集的存货质押业务信贷选择30-46
• 3.1 存货质押业务信贷选择模型30-36
• 3.1.1 基于Bayes理论的二支存货质押信贷决策31-33
• 3.1.2 基于决策粗糙集的三支存货质押业务信贷决策33-36
• 3.2 基于属性约简的先验概率获取36-38
• 3.3 延迟决策收益与决策阈值确定38-43
• 3.3.1 决策过程描述39-40
• 3.3.2 考虑信号获取的收益函数的确定与阈值获取40-42
• 3.3.3 延迟决策中止与决策阈值确定42-43
• 3.4 算例分析43-44
• 3.5 本章小结44-46
• 第4章 存货质押业务信贷决策分析46-63
• 4.1 银行单方信贷决策分析46-55
• 4.1.1 问题描述与基本假设46-48
• 4.1.2 银行对物流企业的最优激励和监督48-50
• 4.1.3 银行单方决策阈值确定50-52
• 4.1.4 算例分析52-55
• 4.2 银行和物流企业双方信贷决策分析55-62
• 4.2.1 问题描述与假设55-56
• 4.2.2 物流企业收益与担保决策56-58
• 4.2.3 银行收益与信贷决策58-59
• 4.2.4 双方决策阈值确定59
• 4.2.5 算例分析59-62
• 4.3 本章小结62-63
• 第5章 结论与展望63-65
• 5.1 研究工作总结63-64
• 5.2 研究工作中的不足及展望64-65
• 参考文献65-70
• 致谢70-71
• 攻读硕士期间发表的论文71

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前6条

1 韩钢;李随成;;动态质押模式下的存货质押融资业务风险控制[J];系统工程;2010年12期

2 陈淮;关于物资银行的设想[J];中国工业经济研究;1987年03期

3 于萍;徐渝;冯耕中;;存货质押贷款中信贷人与物流企业的合约选择[J];金融与经济;2007年10期

4 李娟;徐渝;冯耕中;;基于存货质押融资业务的博弈分析[J];生产力研究;2007年20期

5 张平祥,韩旭杰;粮棉油贷款仓单质押的意义与建议[J];山东金融;1997年06期

6 于洋,冯耕中;物资银行业务运作模式及风险控制研究[J];管理评论;2003年09期

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1 郑磊;基于风险分担的存货质押契约研究[D];西南交通大学;2013年

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本文编号：734387