基于HP滤波和ARIMA模型的我国GDP分析与预测

发布时间：2017-10-31 22:04

  本文关键词：基于HP滤波和ARIMA模型的我国GDP分析与预测

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【摘要】：选取中国改革开放以来GDP的年度数据,运用HP滤波技术将GDP序列分解为长期趋势部分(Trend)和短期波动部分(Circle)并进行宏观描述性分析。对GDP序列建立ARIMA(p,d,q)模型,依据赤池信息准则(AIC)、施瓦茨准则(SC)和杜宾-瓦特森(DW)检验值筛选出最优模型并评价模型的精确性,运用该模型对GDP序列做近期预测。结果表明:我国GDP序列长期趋势表现为持续增长特征,短期趋势表现为波动特征;我国GDP的对数序列是一阶单整序列;ARIMA(1,1,2)模型能够很好地反映GDP变化的规律,其预测的平均相对误差为0.015。
【作者单位】： 安徽财经大学;
【关键词】： GDP HP滤波技术 ARIMA模型 预测
【基金】：国家社科基金项目:组合预测模型与方法创新及其优化理论研究(12BTJ008)
【分类号】：F124
【正文快照】： 国内生产总值(Gross Domestic Product,简称GDP)常用于衡量一国的经济发展综合水平,该指标从一定程度上反映了国家的整体经济状况。若能够科学、准确地对宏观经济指标GDP进行分析和预测,揭示其内在变化规律,这对于研究我国在新常态下经济增长和发展具有重要意义。本文研究样本

【参考文献】

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本文编号：1123935