我国经济增长率动态波动机制——基于TVP-VAR模型的实证研究

发布时间：2018-01-21 01:40

  本文关键词： 经济增长 TVP-VAR模型 冲击反应函数　出处：《上海经济研究》2014年05期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：近年来,许多研究认为,经济变量间的作用机制在不同的水平值下存在着显著差异。随着经济变量水平值的变化,经济系统中各变量间的作用机制也可能发生改变。本文使用TVP-VAR模型及其冲击反应函数,从动态的角度刻画经济增长率的波动机制,并以典型时点为例,对经济变量间作用机制的改变和迁移进行检验。实证结果表明:TVP-VAR模型对时点信息的捕捉能力较强,在样本期间内,经济增长与通货膨胀率之间的作用机制发生了显著的结构性转变。
[Abstract]:In recent years, many studies suggest that there are significant differences in the mechanism of action between economic variables at different levels, with the change of the level of economic variables. In this paper, TVP-VAR model and its shock response function are used to describe the fluctuation mechanism of economic growth rate from a dynamic point of view. Taking typical time points as an example, this paper tests the change and migration of the interaction mechanism between economic variables. The empirical results show that the TVP-VAR model has a strong ability to capture the information of time points in the sample period. The mechanism of action between economic growth and inflation rate has taken place remarkable structural change.
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心;
【基金】：国家社会科学基金重大项目(10ZD&006)资助
【分类号】：F124
【正文快照】： 一、引言长期以来,经济增长率的动态波动机制一直是经济学研究中的核心问题。一方面,经济增长率是最具代表性的经济指标,它具有重要的理论价值和广泛的现实应用;另一方面,经济增长具有内生不确定性,这使得许多学者反复探究其内在的波动机制。因此,有关经济增长率波动机制的研

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