动态随机一般均衡下中国经济波动问题之研究.pdf

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华中科技大学 博士学位论文 动态随机一般均衡下中国经济波动问题研究 姓名:李霜 申请学位级别:博士 专业:数量经济学 指导教师:简志宏 2011-05-25 华中科技大学博士学位论文 摘 要 21 世纪的国际社会并不安宁,金融危机、自然灾害、恐怖势力、政治动荡等各 种外生冲击从未消停,同时,美日等发达国家的经济也步入低速增长期,从多个方 面对中国经济的高速平稳发展提出挑战。尽管如此,改革开放以来我国经济一直保 持着不错的增长速度,但同时我们也要看到,产出的增长率近几十年并不平稳,在 1993年第 3季度高达 15.1%,在 2009年第 3季度只有 6.5%。 经济波动会影响社会福利,运用货币政策预防经济波动是各国中央银行的普遍 做法,针对目前错综复杂的国际国内形势,我国密集出台了的一系列货币政策,也 表明了政策机构欲借助货币政策调控经济的意图。这一举措引发了我们对货币政策 与经济波动内在联动机制的思考:引起中国宏观经济波动的外生冲击源有哪些?货 币政策的调控效果如何?货币政策冲击是否能够减小宏观经济的波动?面对各种外 生冲击,货币政策应当如何有效应对? 基于上述研究目的,本文在总结回顾现在文献的基础上,构造了用以分析中国 经济波动问题的新凯恩斯货币政策动态随机一般均衡(DSGE)模型。论文的主体包 括三部分:第一部分是关于 DSGE 模型的起源和文献综述,以及 DSGE 分析框架相 关的方法介绍。第二部分围绕着货币政策展开中国经济波动的实证研究,首先从包 含通货膨胀目标的小型简单货币政策模型入手,研究通货膨胀目标的存在性及其对 经济波动的作用。然后,在一个内含了“金融加速器”效应和“债务-紧缩”效应的 扩展模型中,讨论信用摩擦本身及其对货币政策冲击在经济波动中

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