我国经济波动预警:基于国际金融危机的研究

发布时间：2018-04-04 08:50

  本文选题：先行指数　切入点：经济周期波动　出处：《商业研究》2014年05期

【摘要】：本文通过计算滚动相关系数考察我国不同机构所使用的先行指标的领先特征,计算结果表明随着时间的推移,先行指标的先行特征出现了显著变化;从中选择出近期领先性显著且领先期稳定的几个先行指标,利用动态因子模型计算出先行景气指数,发现所得到的先行景气指数具有较强的经济预警功能;基于先行景气指数构建的模型的预测结果,表明先行指数对我国短期内的经济景气预测是比较可靠的。因此,应该不断改进先行指标的选择方法,选择出先行特征更优的先行指标,并合成先行指数,从而更好地发挥出先行指数的预警功能,保证我国经济平稳健康地发展。
[Abstract]:By calculating the rolling correlation coefficient, this paper investigates the leading characteristics of the antecedents used by different institutions in our country, and the results show that with the passage of time, the antecedent characteristics of the antecedents change significantly.Several leading indexes are selected, and the dynamic factor model is used to calculate the leading boom index, and it is found that the leading climate index has a strong economic warning function.The prediction results of the model based on the leading boom index show that the leading index is more reliable for the short-term economic prosperity prediction in China.Therefore, we should constantly improve the method of selecting the leading index, select the leading index with better characteristics, and synthesize the leading index, so as to give better play to the early warning function of the leading index and ensure the steady and healthy development of our country's economy.
【作者单位】： 吉林大学数量经济研究中心;
【基金】：中国博士后科学基金特别资助项目,项目编号:2013T60310 教育部人文社会科学研究青年基金项目,项目编号:12YJC790184 教育部人文社会科学重点研究基地重大项目,项目编号:13JJD790011
【分类号】：F224;F124.8;F831.59

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1709239