中国经济周期测算：基于扩展卡尔曼滤波的分析.pdf 全文免费在线阅读

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中国经济周期测算:基于扩展卡尔曼滤波分析徐晓莉新疆大学经济管理学院乌鲁木齐 830046 摘要:本文针对我国新兴经济体波动较强的特征,在非线性状态空间模型下,构建了扩展卡尔曼滤波估算时变参数。应用1992年1季度至2013年4季度数据估算了中国经济周期,并比较了常规卡尔曼滤波、UC、HP滤波方法测算的结果。实证结果表明,不同方法下的统计属性存在差别,在周期波动较大时,时变参数的扩展卡尔曼滤波最为有效,测算的周期波动精度较高。本文分析了中国经济易受随机冲击影响的原因,也给出相应的微波化对策建议。关键词:经济周期;扩展卡尔曼滤波;中国中图分类号:F224.0 文献标识码: A 一、前言中国作为一个转型国家,经济始终存在过度波动,找不到一条较稳定的增长路径。自1978年实行改革开放以后,中国经济取得了快速的增长,但增长并不平稳,经济不是过冷就是过热(刘霞辉,2004)。1990年代后期我国经济结束了“大起大落”的增长方式,趋向于微波化为主要特征的“稳健”阶段(刘树成,2006)。然而近年来,我国频繁遭遇重大随机冲击,如2007年猪肉价格和农产品价格的上涨,2008年的冰雪灾害、汶川大地震与国际大宗商品价格的巨幅波动,以及随后的全球金融危机和欧洲债务危机的冲击。这些随机... 内容来自转载请标明出处.

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