中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究
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《财经研究》 2008年01期
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中国经济转型期商业银行资本与风险行为研究——兼论巴塞尔协议在我国的实施效果
【摘要】:基于对商业银行资本与风险行为的理论阐释,采用市场化指数来刻画我国经济转型的制度变迁过程,文章对中国经济转型期(1991~2005年)商业银行的资本与风险行为进行了实证研究,并讨论了巴塞尔协议在我国的实施效果。研究结果表明:(1)商业银行资本与风险的变动存在着显著的正相关关系,银行在提高资本金占比的同时会增加高风险资产的占比,资本提高对银行风险行为有明显的逆向激励作用;(2)市场化指数与商业银行资本变动没有显著的相关关系,但我国经济市场化程度的提高会强化商业银行对风险的追逐行为;(3)在资本充足率监管没有得到严格执行的情况下,巴塞尔协议在我国的实施对商业银行资本的提高没有明显作用。
【作者单位】:
【关键词】:
【基金】:
国家自然科学基金杰出青年科学基金项目(70525005)
2005年教育部新世纪优秀人才计划
【分类号】:F832.2
【正文快照】:
一、引言以巴塞尔协议(Basel accord)为代表的资本充足监管制度已成为各国最重要的银行监管制度。自巴塞尔协议制度建立以来,资本监管下银行如何调整其资本与风险资产的总量和构成,以及资本监管能否有效地降低银行个体乃至整个银行体系的风险水平,一直是理论研究与监管实践所
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