半参数趋势阈值面板模型及其参数估计

发布时间：2019-03-02 18:50

【摘要】：半参数趋势面板数据模型在社会经济问题的实证分析中具有很强的适用性,但在现有的研究中,半参数趋势面板模型考虑了时间趋势的非线性,但没有考虑政策等因素对被解释变量影响的变化情况。本文将结构突变理论引入截面相关下的半参数趋势面板模型,并基于PPLE方法,建立了有效估计量和识别程序。通过仿真实验和实证应用,验证了对于含有突变点的半参数趋势面板模型,EPPLE方法的参数估计是有效的。
[Abstract]:The semi-parametric trend panel data model has strong applicability in the empirical analysis of socio-economic problems, but in the existing research, the semi-parametric trend panel model takes into account the non-linearity of the time trend. However, the changes in the influence of policy and other factors on the explained variables are not taken into account. In this paper, the structural catastrophe theory is introduced into the semi-parametric trend panel model with cross-section correlation. Based on the PPLE method, an effective estimation and identification program is established. Through simulation and practical application, it is proved that the EPPLE method is effective for the semi-parametric trend panel model with abrupt points.
【作者单位】： 东北财经大学数学与数量经济学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(71171035;71201019) 辽宁省高等学校创新团队项目“宏观经济系统优化分析、动态监测与政策评价”(WT2011004) 教育部人文社会科学研究青年基金项目(13YJC790185) 辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目(ZT2013039)的资助
【分类号】：F124;F224

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：2433358