我国宏观经济周期与上市商业银行效率的关联性研究

发布时间：2017-03-20 07:03

  本文关键词：我国宏观经济周期与上市商业银行效率的关联性研究，，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：经济全球化浪潮席卷全球、金融一体化趋势甚嚣尘上,在这一新局势下银行业的经营状况越来越受到宏观经济环境的影响。无论是国家层面还是商业银行本身都在积极采取有效政策、措施,力图在这一新格局下实现我国银行业的新发展、新突破。银行效率是一家商业银行核心竞争力的集中体现。因此,宏观经济周期和上市商业银行效率之间是否存在一定的关联性,如何更有效地分析宏观经济环境对上市商业银行业效率的影响可能成为未来学术界一个重要的研究方向。首先,本文运用DEA方法分别测度了我国14家主要上市银行在2007年第二季度至2014年第三季度的效率值并对其进行了深入分析。然后,选择诸多经济周期影响因素与测算出来的效率建立多元线性回归方程,回归结果表明经济周期与上市商业银行效率之间确实存在着一定的影响关系。继而,将决定经济周期的GDP增长率指标作为解释变量,样本期间上市商业银行效率均值作为被解释变量并建立向量自回归(VAR)模型,通过格兰杰(Granger)因果检验和脉冲响应函数(IRF)分析发现经济周期对上市银行效率有着显著的单向因果关系,宏观经济周期的波动引起了上市商业银行效率的改变。最后,根据对实证分析过程的梳理和总结,形成了本文的结论,进而提出了一些提升我国上市商业银行效率的政策建议。
【关键词】：经济周期 DEA 银行效率 VAR
【学位授予单位】：昆明理工大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F124;F832.33
【目录】：

• 摘要5-6
• Abstract6-10
• 第一章 绪论10-16
• 1.1 研究背景10-11
• 1.2 研究意义11-12
• 1.2.1 理论意义11
• 1.2.2 现实意义11-12
• 1.3 研究内容、研究方法和技术路线12-14
• 1.3.1 研究内容12
• 1.3.2 研究方法12-14
• 1.3.3 技术路线14
• 1.4 研究创新14-16
• 第二章 相关理论与文献综述16-26
• 2.1 宏观经济周期理论16-17
• 2.2 关于商业银行效率的研究17-23
• 2.2.1 国外商业银行效率研究17-21
• 2.2.2 国内商业银行效率研究21-23
• 2.3 关于商业银行效率的影响因素研究23-26
• 2.3.1 国外关于商业银行效率的影响因素研究23-24
• 2.3.2 国内关于商业银行效率的影响因素研究24-26
• 第三章 经济周期划分及银行效率的定义与度量26-37
• 3.1 经济周期及我国宏观经济周期的运行与划分26-31
• 3.1.1 经济周期的定义及理论26
• 3.1.2 我国宏观经济周期的运行与划分26-31
• 3.2 商业银行效率理论及测度方法31-37
• 3.2.1 效率与银行效率31-32
• 3.2.2 效率的一般理论分析32-33
• 3.2.3 银行效率的测度方法33-37
• 第四章 基于DEA的上市商业银行效率研究37-52
• 4.1 DEA模型及投入、产出变量的界定37-40
• 4.1.1 DEA模型及DEA方法评价银行效率的可行性37-38
• 4.1.2 投入、产出变量的界定和解释38-40
• 4.2 基于DEA的上市商业银行效率的实证研究40-52
• 4.2.1 样本的选择与数据来源40-41
• 4.2.2 上市商业银行效率的实证分析41-52
• 第五章 经济周期与上市商业银行效率关联性分析52-62
• 5.1 经济周期与上市商业银行效率变动比较分析52-53
• 5.2 影响上市商业银行效率的经济周期因素分析53-56
• 5.2.1 指标选择和数据解释53-54
• 5.2.2 建立多元线性回归模型54-55
• 5.2.3 经济周期因素影响上市商业银行效率原理分析55-56
• 5.3 基于VAR模型分析经济周期与上市商业银行效率关联性56-60
• 5.3.1 数据和指标选择56-57
• 5.3.2 模型介绍和研究思路57-58
• 5.3.3 单位根检验58-59
• 5.3.4 格兰杰(Granger)因果检验59
• 5.3.5 脉冲响应函数(IRF)分析59-60
• 5.4 实证结果分析60-62
• 第六章 结论、建议与展望62-68
• 6.1 研究结论62-63
• 6.2 提高中国上市商业银行效率的政策建议63-65
• 6.2.1 保持经济稳定增长,完善宏观经济政策63-64
• 6.2.2 建立和完善市场竞争机制64
• 6.2.3 完善金融监管体制,健全准入、退出机制64-65
• 6.3 研究展望65-68
• 6.3.1 采用更为先进的经济周期分解方法65
• 6.3.2 运用更全面的DEA方法65-66
• 6.3.3 样本收集和实证方法有待于进一步完善66-68
• 致谢68-70
• 参考文献70-74
• 附录A (攻读硕士学位期间发表的论文)74

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前5条

1 邹朋飞;范围经济与我国商业银行改革[J];广西社会科学;2005年04期

2 孙天琦;准市场组织的发展与“寡头主导,大、中、小共生”的金融组织结构研究——以银行业为例的分析[J];金融研究;2001年10期

3 张健华;我国商业银行效率研究的DEA方法及1997-2001年效率的实证分析[J];金融研究;2003年03期

4 吴栋;周建平;;基于SFA的中国商业银行股权结构选择的实证研究[J];金融研究;2007年07期

5 谭兴民;宋增基;杨天赋;;中国上市银行股权结构与经营绩效的实证分析[J];金融研究;2010年11期

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本文编号：257333