经济周期波动特征分析的模型构建及应用研究

发布时间：2020-03-22 11:46

【摘要】：经济周期波动问题一直是经济学界研究的焦点,经济学家们不仅提出了大量阐释经济周期波动出现的原因和本质的经典理论,同时也努力地定量测量经济周期波动,以探寻其特征和规律。经济周期理论主要研究经济周期的形成原因及其传导机制等问题.并且对这些问题的回答最终将作为经济政策制定的理论依据。本文在吸收和借鉴国内外近年有关经济周期的研究成果基础上,通过定性研究与定量研究相结合的方法对我国经济周期波动及其省份特征进行分析。首先,本文利用Eviews6.0软件对建国以来的我国主要经济变量时间序列进行单位根检验,分析我国经济增长趋势的随机特征。基于ARMA模型的脉冲反应函数的测度方法对我国的产出数据进行实证分析得到：冲击对改革开放前后我国的产出均具有持久性的影响。其次,利用C--D生产函数对数式基于回归分析和Granger因果关系检验得出在1953--2007年间SIR和GDPR之间的相关系数最高,大约为0.98：在各产业之间,SIR和TIR之间的相关系数最高,大约为0.78。第三,基于差分法、BP滤波法和HP滤波法的我国经济周期波动的阶段划分及运用邹突变点检验来对我国经济周期波动的特征进行稳定性检验得出：经济波动由改革开放前的“大起大落”向改革开放后的“平缓”转变,我国经济抗风险能力在逐渐增强。改革开放前后我国经济周期波动的基本特征发生了结构性的变化,1978年是结构突变点。第四,从地区、省份经济角度出发考察了我国经济周期波动的特征,通过方差分解技术分析了各种动态因素对我国省份宏观经济波动的影响,探究省份经济特征与各动态因素影响力之间的相互关系。通过省级宏观经济数据实证和检验了该模型和方法的科学性和合理性。
【学位授予单位】：西北民族大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2012
【分类号】：F224;F124.8

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