跳—扩散模型在时间不一致贴现下的投资和消费

发布时间：2020-05-30 09:18

【摘要】：本文在时间不一致贴现的框架下,研究投资消费问题,其中股票价格过程服从跳-扩散模型,利用参考文献[1]中的方法.考虑投资消费问题的均衡策略.利用跳-扩散模型最优控制理论求解该投资消费问题的均衡策略.我们可以得到控制集为凸闭集假设下,投资消费问题最优策略的必要条件,以及均衡策略的充要条件. 在第二章中,我们简要介绍了本文所涉及的概念和必要的理论基础.在第三章中,我们给出了跳-扩散模型在时间不一致贴现下的投资和消费模型,以及均衡策略的定义.在第四章中,我们给出了投资消费问题最优策略的必要条件,以及均衡策略的充要条件,并进行了详细证明.
【学位授予单位】：复旦大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2011
【分类号】：O232;F126.1;F832.48

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本文编号：2687926