货币价值波动、财富分配差距扩大与系统性金融风险

发布时间：2020-11-20 23:21

　　 选取我国1990-2018年的数据为样本,运用结构向量自回归模型(SVAR)对随机变量进行脉冲分析和方差分解分析。结果显示:货币价值波动初期导致系统性金融风险增加,对财富分配差距扩大的影响滞后。财富分配差距扩大初期对导致系统性金融风险影响较小,随后增加;货币价值波动对系统性金融风险的影响较大,并导致财富分配差距扩大。
【部分图文】：

(1)SVAR的脉冲分析。各变量之间的脉冲分析结果如图1。如图1可知,系统性金融风险初期导致资产价格和货币价值的下降,对财富分配差距扩大的影响不明显。从反应速度来看,资产价格的反应最快,其次是货币价值;从持续的时间来看,资产价格波动在4期后逐步恢复,对货币价值的影响持续时间较长。

SVAR的结构预测误差方差分解
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本文编号：2892158