国家风险动态性的多尺度特征提取与识别:以OPEC国家为例

发布时间：2017-07-01 04:22

  本文关键词：国家风险动态性的多尺度特征提取与识别:以OPEC国家为例，由笔耕文化传播整理发布。

【摘要】：国家风险是经济活动主体在国际业务中所面临的来自其他国家的风险,深入研究其内在特征,对于理解和把握国家风险的动态演化规律有着重要意义。鉴于国家风险复杂易变的特点,本文提出了一种基于"分解重构"思想的多尺度特征提取与识别的研究框架,利用Ensemble EMD方法将原始国家风险值分解到短期、中期和长期三个时间尺度上,引入方差贡献率、相关系数和Shapley值刻画各尺度与原始国家风险序列间的波动特征、模态特征以及全局重要度。以12个OPEC石油输出国为样本,实证结果发现:利用各尺度的模态特征和波动特征可以很好地实现样本国国家风险的分类管理,且分类具有较好的一致性;由Shapley值获得不同尺度的全局重要度,对于全部样本国呈现出一致且稳定的内在固有特征,即短期、中期和长期三尺度对国家风险的"贡献度"约为1∶1∶3。这不仅能够为国家风险管理提供了更为丰富的动态特征信息,而且对于更为全面的国家风险特征识别、监测与预测提供了一种新的研究方法。
【作者单位】： 中国科学院科技政策与管理科学研究所;中国科学院大学;
【关键词】： 国家风险 动态性 多尺度 Shapley值 Ensemble EMD
【基金】：国家自然科学基金资助项目(71003091,71373009,71133005) 中国科学院青年创新促进会项目
【分类号】：F113;F224
【正文快照】： 1引言国家风险是由国家主权行为所引起的或与国家社会变动有关的风险,反映了一个国家的综合风险状态[1-2]。参与国际经济事务时,来自东道国国家层面的种种不可控因素如信用违约、政策管制、战争、政变、骚乱等等,可能会给跨国经贸合作带来不确定性,进而诱发损失。因此,对于跨

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