变结构协整模型及其在经济数据分析中的应用

发布时间：2017-08-10 02:00

  本文关键词：变结构协整模型及其在经济数据分析中的应用

  更多相关文章： 变结构协整模型 国内旅游消费 误差修正模型 经济增长 旅游外汇收入

【摘要】：协整理论是用来描述经济数据间的长期均衡关系,也是刻画数据之间均衡关系的有力工具,这是协整的经济意义所在。然而在实际的社会环境中,经济活动的时期越长,经济系统越有可能受到外部冲击的影响,从而导致描述经济变量的数据结构发生变化,并导致数据间原有的均衡关系发生改变。此时若不考虑结构突变因素对经济数据进行分析和预测,会造成较大的预测误差,采用将突变数据剔除或者进行平滑处理的方法又可能造成重要信息的丢失。鉴于此,本文引入变结构协整理论探讨了变结构协整模型在经济数据分析中的应用。首先介绍了本文的研究背景及研究意义,概述了变结构协整模型在国内外的研究概况,并介绍了本文的研究方法及主要内容。然后给出了变结构协整模型的基本理论与表达形式,介绍了两种寻找结构突变点的方法以及误差修正模型。紧接着采用分区间段的方法和增加虚拟变量的方法,分别建立了国内旅游消费、旅游外汇收入与经济增长之间的变结构协整模型以及误差修正模型,并对其进行了实证分析。最后运用统计学指标和经济数据的拟合值与实际值示意图对模型的有效性进行检验,并将其与未考虑结构突变的协整模型进行比较。实证研究结果表明变结构协整模型提高了模型的预测精度,具有更好的样本拟合效果,并且能够较好地反映出旅游业发展与经济增长之间的协整关系。因此变结构协整模型在经济数据分析中具有重要的理论研究意义和实际应用价值。
【关键词】：变结构协整模型 国内旅游消费 误差修正模型 经济增长 旅游外汇收入
【学位授予单位】：合肥工业大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：F592;F124;F224
【目录】：

• 致谢7-8
• 摘要8-9
• ABSTRACT9-13
• 第一章 绪论13-17
• 1.1 研究背景及意义13-14
• 1.2 变结构协整模型在国内外的研究概况14-15
• 1.3 本文的研究方法及结构安排15-17
• 第二章 变结构协整模型基本理论17-23
• 2.1 变结构协整模型的简介17-19
• 2.2 结构突变点的选择19-20
• 2.2.1 滚动检验方法19-20
• 2.2.2 循序检验方法20
• 2.3 误差修正模型20-23
• 第三章 国内旅游消费与经济增长的变结构协整分析23-30
• 3.1 数据的选取及处理23
• 3.2 单位根检验23-24
• 3.3 格兰杰因果关系检验24
• 3.4 变结构协整分析与误差修正24-29
• 3.5 本章小结29-30
• 第四章 我国旅游外汇收入与经济增长的变结构协整分析30-38
• 4.1 数据的来源和处理31
• 4.2 变结构协整分析31-34
• 4.2.1 序列平稳性检验31-32
• 4.2.2 确定时间序列突变点32-33
• 4.2.3 模型的建立33-34
• 4.3 格兰杰因果关系检验34-35
• 4.4 模型评价35-36
• 4.5 本章小结36-38
• 第五章 全文总结38-39
• 参考文献39-42
• 攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况42

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本文编号：648293