外汇走势与企业外汇风险管理研究

  本文关键词：ARIMA融合神经网络的人民币汇率预测模型研究，由笔耕文化传播整理发布。

《天津财经大学》 2007年

外汇走势与企业外汇风险管理研究

李翼  

【摘要】： 截至2006年底,中国的外汇储备已逾万亿美元,超过日本成为世界第一大外汇储备国。如何管理经营好如此巨大的外汇储备,最大化的将国家财富还富于民已经成为摆在我国政府面前亟待解决的问题。另一方面,自2005年7月21日人民币汇率改革至2006年底,人民币汇率对美元已经累计升值4.7%。汇率的频繁波动给我国企业的生产经营活动以及财务收支状况造成了很大的影响。在当前企业竞争已进入白热化的时代,汇率风险规避与外汇资金运作已经成为企业在基础业务领域竞争以外的第二条生命线。然而目前我国大部分企业还仅停留在依靠产品贸易获取企业利润上,尚无意识到外汇风险管理日益上升的重要性。 本文第一部分指出外汇商品已经成为当今最炙手可热得商品,并且介绍了以美元为中心的七大交易货币的汇率特点,包括各个国家的经济概况,各国货币和财政政策的主要制定者,各国货币的重要特征以及影响各国汇率走势的重要经济指标等。 本文第二部分深刻剖析了2005年7月21日进行的人民币汇率改革的深层次意义,并且从中国国际能源战略的视角剖析了汇率改革的深层次含义。第二章的后半部分分析了中国高额外汇储备后的隐忧,并且为政府如何管理利用好万亿外汇储备提出了建议。 本文的第三部分介绍了外汇市场中的经典技术分析方法即波浪理论与时间周期理论的原理和具体应用,为预测汇率走势和防范外汇风险提供了一种重要的分析手段。 本文的第四部分包括全文的第四章和第五章。第四章论述了在美元长期贬值,非美货币以及人民币长期升值的预期下,如何对我国企业进行外汇风险管理,从而有效地防范外汇风险。第五章属于案例分析部分,详细地介绍了两家公司的外汇风险管理方法,希望其他的企业能够加以借鉴。

【关键词】：
【学位授予单位】：天津财经大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2007
【分类号】：F832.6;F275
【目录】：

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