非平衡面板误差成分模型的个体效应检验

发布时间：2017-10-14 10:23

  本文关键词：非平衡面板误差成分模型的个体效应检验

  更多相关文章： 非平衡面板 误差成分模型 个体效应 基于矩估计的检验方法

【摘要】：近年来,面板数据模型被广泛的应用到经济、金融、生物医药等诸多领域。在实际应用过程中,研究者常常发现所收集到的面板数据集是非平衡的,即并非所有的个体在整个的样本观测时间内均有观测值,非平衡面板数据模型是利用面板数据进行建模分析的更一般的模型设定形式。作为统计建模的一个重要步骤,模型的诊断检验已经得到了许多理论与实证研究者的重视。而在面板数据模型的诊断检验中,误差成分中的随机效应检验又显得尤为重要。错误指定误差成分中的随机效应会导致模型的标准差有误、对模型的统计推断失效等严重后果。所以对非平衡面板误差模型的随机效应检验具有重要的理论与实际意义。本文最主要的研究结果是提出了一个检验非平衡面板误差模型的个体效应的新方法。所提出的新的检验方法可以看做是Wu and Li(2014)所提出的检验方法在非平衡面板误差模型下的推广。具体的讲,根据不同稳健水平下的纯粹误差项的方差估计量的差异,构造了一个检验统计量,该检验统计量在原假设条件下是渐近服从标准正态分布的。本文还从理论上研究了所提出的检验方法的功效性质,结果表明该检验的方法的敏感性较强,能检测到以参数速度收敛到原假设的备择假设,并且理论上证明了当协变量与个体效应相关时,该检验方法比相应的检验个体效应的ANOVA F统计量的功效高。本文还通过Monte Carlo模拟实验比较了本文所提出的检验方法与其他常用的检验方法在不同情形下的有限样本性质。此外,本文还通过了一个实例来说明所提出检验方法的实用性。
【关键词】：非平衡面板 误差成分模型 个体效应 基于矩估计的检验方法
【学位授予单位】：浙江工商大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O212.1
【目录】：

• 摘要2-4
• ABSTRACT4-8
• 第1章 绪论8-13
• 1.1 研究背景与意义8-9
• 1.2 研究现状与文献综述9-10
• 1.3 研究内容与基本框架10-11
• 1.3.1 研究内容10-11
• 1.3.2 研究的基本框架11
• 1.4 本文可能的创新点11-13
• 第2章 基于拉格朗日乘子思想的检验方法13-17
• 2.1 模型的提出13-14
• 2.2 Breusch and Pagan(1980)的检验方法14-15
• 2.3 Honda(1985)的检验方法15-16
• 2.4 Moulton and Randolph(1989)的检验方法16-17
• 第3章 基于纯粹误差项方差矩估计的检验方法17-31
• 3.1 参数估计及其渐近性质研究17-19
• 3.2 纯粹误差项的方差与四阶矩的估计量19-21
• 3.3 统计量的构造及其渐近性质的研究21-26
• 3.3.1 统计量的构造21-22
• 3.3.2 检验统计量在原假设条件下的渐近分布22-24
• 3.3.3 检验统计量在局部备择下的渐近分布24-26
• 3.4 基于不同参数估计量的检验统计量的构造及其渐近性质研究26-31
• 3.4.1 统计量的构造26-27
• 3.4.2 统计量在原假设条件下的渐近分布27-28
• 3.4.3 统计量在局部备择下的渐近分布28-29
• 3.4.4 检验统计量T_μ~(IC)与传统的ANOVA F检验统计量的功效比较29-31
• 第4章 模拟研究与实际数据分析31-37
• 4.1 模拟实验31-35
• 4.1.1 协变量与个体效应不相关时,各检验方法的有限样本性质31-34
• 4.1.2 协变量与个体效应相关时,各检验方法的有限样本性质34-35
• 4.2 实际数据分析35-37
• 第5章 结论37-39
• 5.1 主要的结论37-38
• 5.2 不足与展望38-39
• 参考文献39-41
• 在校期间的研究成果及发表的论文41-42
• 致谢42-43

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本文编号：1030542