基于分裂方法的极端事件概率估计的研究

发布时间：2017-12-13 13:29

  本文关键词：基于分裂方法的极端事件概率估计的研究

  更多相关文章： 极端事件 CMC 分裂方法 轻尾 重尾

【摘要】：极端事件是一类发生概率很小的事件,该类事件一旦发生,往往会造成很严重的后果,如地震、金融危机等。因此极端事件发生概率的模拟近年来受到人们的广泛关注。在极端事件的模拟中,要想得到极端事件发生概率的估计,需要大量的抽样才能实现,有时由于方差过大和计算时间的增加使得模拟失效。为了能够解决这一问题,本文给出了分裂方法。此方法加快了极端事件的发生概率。文章的第一部分,简单介绍了极端事件的重要性及分裂方法的研究背景。第二部分介绍了分裂方法的数学原理和算法实现。第三部分在轻尾和重尾的经典事例下运用分裂方法模拟极端事件,并将原始蒙特卡罗方法(CMC)与分裂方法进行对比分析。最后一部分结合事例结果给出本文的结论。
【学位授予单位】：苏州大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：D035;O211

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本文编号：1285321