价格时间序列及其局部极值分析

发布时间：2017-12-27 22:29

  本文关键词：价格时间序列及其局部极值分析　出处：《华东师范大学》2015年硕士论文　论文类型：学位论文

  更多相关文章： 随机过程 时间序列 波动率 局部拟合 局部反转 交易策略

【摘要】：本文从金融市场的微观结构出发,从随机过程,频域和价格的形成过程角度对价格过程进行建模,基于此对高频时间序列进行局部拟合分析,波动率分析,并从统计角度对时间序列的局部极值点和局部反转进行描述和定义,并在此基础上构造统计量对价格序列的极值点进行假设检验,通过对统计量的理论分析和实证检验来分析其理论意义和对高频交易的指导作用。
[Abstract]:This article from the financial market microstructure of the stochastic process, modeling the process of price formation process in frequency domain and the price point of view, the local fitting analysis of high frequency time series based on the analysis of volatility, and the local extremum of time series from the angle of statistics and local inversion description and definition of price series the extreme points and then construct statistics based on hypothesis testing, through theoretical analysis and empirical test of statistics to analyze the theoretical significance and guiding role of high-frequency trading.
【学位授予单位】：华东师范大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.61

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本文编号：1343476