一类时滞随机最优松驰控制的最大值原理

发布时间：2018-02-21 01:51

  本文关键词： 松驰控制 时滞 随机最优控制 最大值原理　出处：《中国海洋大学学报(自然科学版)》2017年S1期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：本文通过引入更为一般的松驰控制过程,考虑带有时滞的随机最优控制系统,以解决控制集合U受到凸性条件限制的问题。在Hamilton函数满足关于状态变量和控制变量存在凹性假设的条件下,借助对偶方法和超前倒向随机微分方程的良好性质,给出了带有时滞的随机最优松驰控制问题的最大值原理。
[Abstract]:By introducing a more general relaxation control process, the stochastic optimal control system with time delay is considered in this paper. In order to solve the problem that the control set U is restricted by convexity conditions, under the condition that the Hamilton function satisfies the concave hypothesis about the state variable and the control variable, the good properties of the dual method and the advanced backward stochastic differential equation are obtained. The maximum principle of stochastic optimal relaxation control problem with time delay is given.
【作者单位】： 中国海洋大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(11501532;11301530)资助 山东省自然科学基金项目(ZR2015AQ004)资助~~
【分类号】：O232

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本文编号：1520657