方差可能无穷的“中度偏离”单位根过程的复合分位数估计

发布时间：2018-02-28 08:10

  本文关键词： 自回归 单位根 正态吸引场 重尾 复合分位数　出处：《高校应用数学学报A辑》2017年01期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：考虑一类"中度偏离"单位根过程,y_t=q_ny_t-1+u_t,其中qn=1+c/(k_n),k_n=o(n),c为一非零常数,{u_t}为随机扰动项序列.在允许扰动项方差无穷的条件下,构造q_n的复合分位数估计,并得到了该估计的渐近分布.最后通过数值模拟,在扰动项服从t(2)分布下,说明了该估计的稳健和有效性.
[Abstract]:Considering a class of " moderate deviation " unit root process , y _ t = q _ ny _ t - 1 + u _ t , where qn = 1 + c / ( k _ n ) , k _ n = o ( n ) , c is a non - zero constant , { u _ t } is a random disturbance term sequence .

【作者单位】： 浙江工商大学统计与数学学院;
【基金】：浙江省自然科学基金(LY17A010004) 浙江省统计局2016年度统计研究课题 浙江工商大学研究生科研创新基金项目 浙江省一流学科A类(浙江工商大学统计学) 浙江省高校人文社科重点研究基地(统计学)
【分类号】：O212.1

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本文编号：1546487