反射随机波动模型的首中时问题

发布时间：2018-03-04 23:33

  本文选题：首中时　切入点：随机波动模型　出处：《吉林大学学报(理学版)》2017年04期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：利用鞅方法研究一类带反射的随机波动模型与常弹性方差(CEV)模型的复合模型,用合流超几何函数表示出首中时和波动因子的一种期望,并讨论当模型的参数取某些特殊值时,其中一个合流超几何函数不存在时的情形.
[Abstract]:By using martingale method, the composite model of a class of stochastic wave model with reflection and constant elastic variance (CEV) model is studied. A kind of expectation of the first middle time and fluctuation factor is expressed by using the confluence hypergeometric function, and it is discussed that when the parameters of the model take some special values, The case where one of the confluent hypergeometric functions does not exist.
【作者单位】： 西安电子科技大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11471254)
【分类号】：O211.6

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本文编号：1567822