基于有限元离散的模方法定价美式期权

发布时间：2018-03-14 19:51

  本文选题：有限元方法　切入点：美式期权　出处：《西北师范大学学报(自然科学版)》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：考虑有限元方法结合模方法定价美式期权.基于线性有限元空间,构造了Black-Scholes方程的向后欧拉和Crank-Nicolson两种全离散有限元格式.采用模超松弛迭代方法求解有限元离散得到的线性互补问题,并建立H+-离散矩阵下模超松弛迭代(MSOR)方法的收敛定理.数值实验验证了本文方法的有效性,也说明MSOR方法的计算效率优于投影超松弛迭代(PSOR)方法.
[Abstract]:Considering the combination of finite element method and modular method for American option pricing, based on linear finite element space, Two fully discrete finite element schemes, backward Euler and Crank-Nicolson, are constructed for the Black-Scholes equation. The modular overrelaxation iteration method is used to solve the linear complementarity problem obtained by finite element discretization. The convergence theorem of the modular overrelaxation iteration (MSOR) method under H-discrete matrix is established. Numerical experiments show that the proposed method is effective and the computational efficiency of the MSOR method is better than that of the projection overrelaxation iteration method.
【作者单位】： 楚雄师范学院数学与统计学院;桂林电子科技大学数学与计算科学学院广西高校数据分析与计算重点实验室;云南警官学院信息网络安全学院;
【基金】：广西壮族自治区自然科学基金资助项目(2014GXNSFAA118004) 云南省教育厅科学研究基金项目(2015Y443) 楚雄师范学院校级学术骨干培养资助项目(XJGG1601)
【分类号】：F830.9;O241.82

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本文编号：1612655