分数扩散模型的参数估计及其应用

发布时间：2018-03-16 08:38

  本文选题：分数Brownian运动　切入点：最小二乘估计量　出处：《高校应用数学学报A辑》2017年03期 　论文类型：期刊论文

【摘要】：研究分数扩散模型的参数估计及其应用问题.分数扩散模型是一类由分数Brownian运动驱动的随机微分方程.主要结果有:(1)利用二次变差方法给出模型中扩散系数的估计量,通过最小二乘法给出模型中漂移系数的估计量;(2)证明这些估计量的一致收敛性和渐近正态性;(3)利用MCMC方法对此估计量进行验证,并通过R软件将上述模型以及参数估计量应用到SHIBOR利率中进行实证研究.
[Abstract]:The parameter estimation of fractional diffusion model and its application are studied. The fractional diffusion model is a kind of stochastic differential equation driven by fractional Brownian motion. The estimators of drift coefficients in the model are given by the least square method. The uniform convergence and asymptotic normality of these estimators are proved. The MCMC method is used to verify the estimators. The above model and parameter estimator are applied to the SHIBOR interest rate through R software.
【作者单位】： 东北财经大学数学学院;江苏师范大学数学科学学院;
【基金】：东北财经大学校级项目(DUFE2015Q23) 国家自然科学基金(11401074)
【分类号】：O212.1

【相似文献】

相关期刊论文 前10条

1 张芳,原存德;一类三种群混合扩散模型的持续生存[J];山西师范大学学报(自然科学版);2004年01期

2 王朋,孙骅;部分完全替代创新产品的扩散模型[J];系统工程;2005年09期

3 刘建宁;邹礼瑞;;基于盈利和相互影响的技术扩散模型研究[J];科技进步与对策;2005年11期

4 曹玲玲;;目标区域下汇率扩散模型的统计分析[J];云南民族大学学报(自然科学版);2011年04期

5 程慧君;徐晓岭;顾蓓青;於笑羊;梁舒;;第一类销售扩散模型的统计分析[J];统计与决策;2013年08期

6 赵立华;扩散模型中施主荧光强度的数值计算[J];湖南大学学报;1983年02期

7 谷迅,徐家鹄;种群选择压力下的亚群竞争扩散模型[J];科学通报;1987年07期

8 谷迅,刘祖洞;非同步生长群体中的基因扩散模型及其杂合度[J];科学通报;1987年16期

9 刘楚中;;污染扩散模型的一类反问题[J];湖南数学年刊;1991年Z1期

10 汪昌云;李楠;;基于二维跳扩散模型的股市相关性研究[J];经济理论与经济管理;2010年07期

相关会议论文 前5条

1 艾兴政;唐小我;;两种产品竞争与扩散模型的补充研究[A];全国青年管理科学与系统科学论文集第5卷[C];1999年

2 董景荣;吴燕燕;陈宇科;;基于蚁群算法的重复购买多代创新扩散模型及其实证研究[A];第十二届中国管理科学学术年会论文集[C];2010年

3 王颖晖;刘西林;;基于Bass内核的竞争产品市场扩散模型及分析研究[A];中国市场学会2006年年会暨第四次全国会员代表大会论文集[C];2006年

4 宋一杰;赵秀平;;用脉冲控制研究扩散模型最优分红与注资问题[A];第二十九届中国控制会议论文集[C];2010年

5 杜雪樵;彭勃;;跳扩散模型中随机利率下的两种奇异期权定价[A];中国现场统计研究会第十三届学术年会论文集[C];2007年

相关博士学位论文 前4条

1 颜海兴;基于创新扩散模型的市场营销组合策略研究[D];东华大学;2010年

2 孟繁东;信息通信技术非恒定影响标准扩散模型及其应用研究[D];哈尔滨工业大学;2008年

3 王朋;不完全竞争条件下更新换代产品扩散模型研究[D];西南交通大学;2006年

4 李波;跳扩散模型在风险理论中的应用[D];南开大学;2009年

相关硕士学位论文 前10条

1 谢秋霞;具有白噪声干扰的随机扩散模型的研究[D];新疆大学;2015年

2 李春燕;基于拓展的多代创新扩散模型在我国半导体产品中的扩散分析[D];重庆师范大学;2012年

3 谢精斌;基于跳扩散模型的商品房价格研究[D];浙江大学;2010年

4 刘晓丽;跳—扩散模型一种新的参数估计方法及应用[D];北方工业大学;2013年

5 王人杰;针对中国金融市场的跳跃—扩散模型研究[D];山东大学;2012年

6 林喜令;非线性市场扩散模型的解的性态研究[D];暨南大学;2008年

7 陈双;基于多代创新扩散模型的我国移动通信产品扩散分析[D];北京邮电大学;2010年

8 韦铸娥;两类跳扩散模型的双币种期权定价及其应用[D];广西师范大学;2011年

9 孙雅静;黑龙江省移动电话产品扩散模型研究[D];哈尔滨工业大学;2011年

10 程淑娜;技术创新时空扩散模型在我国互联网扩散中的应用研究[D];重庆师范大学;2011年

，

本文编号：1619144