基于subsampling重尾序列持久性变点检验

发布时间：2018-03-25 17:03

  本文选题：subsampling　切入点：持久性变点　出处：《山西大学学报(自然科学版)》2017年02期

【摘要】：研究新息为方差无穷重尾序列的持久性变点检验问题,为得到较好的经验水平值,构造了DF型比率统计量,得到其渐近分布。为避免估计重尾指数κ,应用subsampling方法确定渐近分布的临界值并论证了该方法的合理性。最后,Monte Carlo模拟说明统计量及subsampling方法的有效性。
[Abstract]:In order to obtain a better empirical level, the DF type ratio statistics are constructed in order to study the persistent change point test problem of the infinite heavy-tailed sequences with variances. The asymptotic distribution is obtained. In order to avoid estimating the heavy-tailed exponent 魏, the critical value of the asymptotic distribution is determined by using the subsampling method and the rationality of the method is proved. Finally, the Monte Carlo simulation shows the statistics and the validity of the subsampling method.
【作者单位】： 山西大学数学科学学院;
【基金】：国家自然科学基金(71501115) 中国博士后科学基金(2013T60266)
【分类号】：O212.1

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本文编号：1664044