部分线性固定效应空间滞后面板模型的估计研究

发布时间：2018-04-07 00:05

  本文选题：固定效应　切入点：部分线性　出处：《统计研究》2017年12期

【摘要】：本文构建了一类部分线性固定效应空间滞后面板模型,在此模型中,综合考虑了固定效应、参数自变量和非参数自变量的影响。基于截面拟极大似然估计方法对模型的参数部分和非参数部分进行了估计,并在个体数n和时期数T都很大的情况下,推导估计量的大样本表现。研究结果表明,在大样本条件下,估计量具有一致性,参数估计量满足渐近正态分布并且收敛速度为(nT)~(1/2)。
[Abstract]:In this paper, a partially linear fixed effect spatial lag panel model is constructed, in which the effects of fixed effect, parametric independent variable and nonparametric independent variable are comprehensively considered.The parametric and non-parametric parts of the model are estimated based on the cross-section quasi-maximum likelihood estimation method, and the large sample representation of the estimator is derived under the condition that the individual number n and the period number T are very large.The results show that under the condition of large sample, the estimator is consistent, the parameter estimator satisfies the asymptotic normal distribution and the convergence rate is 1 / 2 / 2.
【作者单位】： 厦门大学经济学院统计系;计量经济学教育部重点实验室(厦门大学);福建省统计科学重点实验室(厦门大学);福建省高等学校人文社会科学研究基地"厦门大学数据挖掘研究中心";厦门大学经济学院;
【基金】：国家社会科学基金重大项目“资本存量核算的理论、方法研究与相关数据库建设”(15ZDB135)的阶段成果
【分类号】：O212.1

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本文编号：1719497