金融随机分析的基础及其应用

发布时间：2018-04-14 02:15

  本文选题：伊藤积分 + 布朗运动　； 参考：《吉林大学》2015年硕士论文

【摘要】：本文是一篇综述.本文主要介绍了伊藤积分和布朗运动.首先简单回顾了一些需要用到的基础知识的定义,如随机变量和鞅等.然后利用这些知识逐步深入到布朗运动和伊藤积分等随机分析问题,最后根据一些结果谈谈它们在金融市场中的应用.
[Abstract]:This article is a summary.This paper mainly introduces Ito integral and Brownian motion.Firstly, the definitions of some basic knowledge, such as random variables and martingales, are briefly reviewed.Then we apply these knowledge to stochastic analysis problems such as Brownian motion and Ito integral. Finally, we discuss their applications in financial markets according to some results.
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2015
【分类号】：O211.63

【共引文献】

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本文编号：1747268