基于时变逆风参数的适应性金融市场动力学模型

发布时间：2018-04-18 22:25

  本文选题：逆风参数 + 适应性测度　； 参考：《数学的实践与认识》2017年13期

【摘要】：建立了进化的适应性金融市场模型,通过引入时变的逆风参数,将其作为内生变量,以及进化的适应性测度来说明在一个三类投资者的市场中,有了逆风者的参与,在一定范围内,通过调整逆风者在图表分析者中所占的比例,可以使得市场趋于稳定,活跃市场;同时讨论了选择强度以及做市商敏感度两类参数对稳定性区域的影响.
[Abstract]:In this paper, an evolutionary adaptive financial market model is established. By introducing time-varying headwind parameters as endogenous variables and evolutionary adaptive measures, it is shown that in a market with three types of investors, there are headwind participants.In a certain range, by adjusting the proportion of the headwind in the chart analyzer, the market tends to be stable and the market is active, and the influence of the selection intensity and the sensitivity of the market maker on the stability region is discussed.
【作者单位】： 伊犁师范学院数学与统计学院;
【基金】：伊犁师范学院科研项目(2015YSYB18)
【分类号】：F830.9;O19

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本文编号：1770360