最大熵方法求解分数布朗运动驱动的Fokker-Planck方程

发布时间：2018-04-19 10:37

  本文选题：最大熵方法 + 分数布朗运动　； 参考：《上海交通大学学报》2017年12期

【摘要】：采用最大熵方法求解由分数布朗运动驱动的Fokker-Planck方程,得到了该方程的近似解.此外,还以分数布朗运动驱动的O-U过程为例,用最大熵方法对其进行数值分析,验证了所得的理论结果.
[Abstract]:The Fokker-Planck equation driven by fractional Brownian motion is solved by the maximum entropy method, and the approximate solution of the equation is obtained.In addition, taking the O-U process driven by fractional Brownian motion as an example, the maximum entropy method is used to analyze the process, and the theoretical results are verified.
【作者单位】： 上海交通大学数学科学学院;上海交通大学安泰经济与管理学院;
【基金】：国家自然科学基金项目(11171216;71373158)资助
【分类号】：O211.63

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本文编号：1772745