风险价值VaR的区间估计

发布时间：2018-05-02 21:20

  本文选题：风险价值 + 区间估计　； 参考：《山东大学学报(理学版)》2017年02期

【摘要】：风险价值(value at risk,VaR)是国际金融界广泛支持和认可的一种度量金融风险的工具。分别利用Bootstrap、MOVER(method of variance estimates recovery)和Fiducial方法给出正态总体下VaR的区间估计方法,并进行了模拟比较。模拟结果发现基于Fiducial思想的广义区间估计在覆盖率和区间等尾性上具有更稳健的性质。最后对上证180重点指数的对数收益率VaR进行了分析。
[Abstract]:Risk value at riskat VaR is a kind of financial risk measurement tool which is widely supported and accepted by international financial circles. Using Bootstrapper method of variance estimates recovery) and Fiducial method, the interval estimation method of VaR in normal population is given, and the simulation results are compared. The simulation results show that the generalized interval estimation based on Fiducial is more robust in coverage and interval equal-tail. Finally, the logarithmic yield VaR of Shanghai 180 key index is analyzed.
【作者单位】： 青岛大学数学与统计学院;
【基金】：国家自然科学基金资助项目(11501314) 山东省自然科学基金资助项目(ZR2014AM019)
【分类号】：O212.1

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本文编号：1835543