常利率下基于进入过程二维风险模型的破产概率
发布时间:2018-05-05 17:11
本文选题:二维模型 + 利息力 ; 参考:《西北师范大学学报(自然科学版)》2017年06期
【摘要】:考虑保险公司有两种业务,并将盈余进行投资,建立基于进入过程的二维风险模型.假设两种业务的索赔额之间满足FGM分布,在更新过程和S族情况下得到了该模型破产概率的渐近表达式.
[Abstract]:Considering that insurance companies have two kinds of business and invest earnings, a two-dimensional risk model based on entry process is established. The asymptotic expression of ruin probability of the model is obtained under the condition of updating process and S-family, assuming that the claim amount between the two kinds of business satisfies the FGM distribution.
【作者单位】: 西北师范大学数学与统计学院;
【基金】:国家自然科学基金资助项目(71261023)
【分类号】:F840;O211.67
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本文编号:1848577
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