基于加权动态网络SBM-DEA模型的银行效率评价

发布时间：2018-05-09 03:16

本文选题：动态网络 + 松弛变量　；参考：《山西大学》2017年硕士论文

【摘要】：在对银行进行效率评价时,现有的动态网络数据包络分析方法只是客观地对决策单元进行相对效率评价,不能体现评价者的主观态度,但实际上,评价者在评价时,随着外部环境条件的变化,主观态度也在发生着变化;其次,现有的动态网络数据包络分析方法涉及到的变量个数一般比较多,甚至远远超过决策单元的个数,如果继续采用原始的动态网络数据包络分析方法进行评价,模型的分辨力会明显下降;另外,在给子时期的权重赋值时,原始的方法如主观给定法和效率比值法等,不能提供较为合理的理论解释;最后,对中国16家上市银行进行效率评价时,受到决策单元个数的限制,基于原始的动态网络数据包络分析方法计算得到的评价结果偏高,绝大多数的决策单元为有效决策单元。为了体现评价者的主观态度,提出了“过渡期”这一概念,引入态度参数及最可能值公式;为了解决模型分辨力下降的问题,结合了群决策理论,构建了加权的动态网络数据包络分析方法;为了确定子时期的权重,提出基于指数衰减模型来确定权重的方法。首先,在原始的投入产出数据基础上,构建过渡期的投入产出变量的区间值;接着根据最可能值公式求得投入产出变量的主观预测值,与已知的变量数据共同构成投入产出变量;其次,从第一个子时期开始取相邻的2或者3个时期作为一组变量,并代入动态网络数据包络分析方法,求解模型便可得到相应的效率评价值,作为各个评价者的评价值;然后,构建基于群决策的加权动态网络数据包络分析方法,其中各个评价者的权重通过指数衰减方法确定,求解模型便可得到各个决策单元的综合效率评价值及分解效率值;最后,采用本文提出的评价方法测算了中国16家上市银行从2007年2014年间的动态网络效率值,并且与原始模型计算得到的效率评价值进行了对比。结果表明,本文提出的方法解决了原始的动态网络SBM-DEA模型中存在的问题,而且,代入本文提出的方法计算得到的效率值,与原始模型计算得到的评价值相比,差异较为明显,得到的排名结果既准确又合理,说明本文提出的模型分辨力没有下降。此外,当衰减系数不变,态度参数发生变化时,得到的效率评价值也会相应地变化,证明本文提出的方法可以体现评价者的主观态度;当态度参数不变,衰减系数发生变化时,得到的效率评价值也会变化,从而导致排名结果发生变化,分析决策单元排名相对位置的变化,可以得出该决策单元随着时间的推移,经营效率是否有所提高,如果排名的相对位置前进了,说明该决策单元的发展是有进步的,反之,则相反;最后,本文提出的方法可以用于我国上市银行的效率评价。
[Abstract]:In order to solve the problem of decline of model resolution , the author proposes a weighted dynamic network data envelope analysis method based on the original dynamic network data envelope analysis method . In the end , based on the original dynamic network data envelope analysis method , the paper constructs a weighted dynamic network data envelope analysis method . In the end , the evaluation method is used to calculate the dynamic network efficiency value of each decision unit , and the efficiency evaluation value obtained by the original model calculation is compared . In addition , when the attenuation coefficient is not the same and the attenuation coefficient changes , the efficiency evaluation value can also change when the attenuation coefficient is changed , and the relative position of the decision unit is changed .

【学位授予单位】：山西大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224;F832.33

【参考文献】