基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价研究

发布时间：2018-05-21 20:28

本文选题：存款保险定价 + 分数布朗运动　；参考：《山东科技大学》2017年硕士论文

【摘要】：存款保险制度是指银行向存款保险机构缴纳一定的保险金,当自身发生危机时,保险机构能够保障其清偿能力的一项制度。本文基于混合分数布朗运动对银行存款溢额再保险进行了研究,主要工作如下:(1)介绍了经典Merton期权定价模型及其拓展。①Black-Scholes期权定价公式;②Merton存款保险定价模型;③Marcus-Shaked存款保险定价模型;④Ronn—Verma存款保险定价模型。(2)在Merton期权定价模型的基础上提出了以下两个银行存款溢额再保险定价模型:①引入所得税的基于几何分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型;②基于混合分数布朗运动的银行存款溢额再保险定价模型。(3)实证分析。①依据所得的数据对我国的商业银行的存款溢额再保险费率的影响因素和成因进行分析;②结合我国银行存款溢额再保险实施的实际情况,对我国银行存款溢额再保险定价制度提出了相应的对策建议。
[Abstract]:The deposit insurance system refers to a system that the bank pays a certain amount of insurance money to the deposit insurance institution , and when the crisis happens , the insurance institution can guarantee the system of its liquidation ability .
【学位授予单位】：山东科技大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F832.22;O211.6

【参考文献】