具有变点理赔过程的风险模型

发布时间：2018-06-02 18:55

  本文选题：风险模型 + 调节系数　； 参考：《吉林大学学报(理学版)》2017年03期

【摘要】：基于Poisson分布单变点的思想,利用鞅方法研究具有变点理赔过程的风险模型,得到其变点前后的破产概率上界,并给出破产上界的随机模拟结果.
[Abstract]:Based on the idea of single change point of Poisson distribution, the risk model of claim process with change point is studied by using martingale method. The upper bound of ruin probability is obtained before and after the change point, and the stochastic simulation results of ruin upper bound are given.
【作者单位】： 吉林大学数学学院;吉林大学学报编辑部;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:J1310022;11271155)
【分类号】：O211.6

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1969828