带利率和随机观测时间的布朗运动模型中最优分红策略（英文）

发布时间：2018-07-05 19:43

  本文选题：分红 + 破产　； 参考：《数学杂志》2017年01期

【摘要】：本文研究了带利率和随机观测时间的布朗运动模型中的最优分红问题.利用随机控制理论,获得了最优值函数相应的HJB方程,表明最优分红策略是障碍策略,并给出了最优值函数的显式表达式,推广了文献[19]的结果.
[Abstract]:In this paper, we study the optimal dividend problem in the Brownian motion model with interest rate and random observation time. By using stochastic control theory, the HJB equation of optimal value function is obtained. It is shown that the optimal dividend strategy is an obstacle strategy, and the explicit expression of the optimal value function is given, which generalizes the result in [19].
【作者单位】： 安徽师范大学数学计算机科学学院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11401010) the Natural Science Foundation of Education Department of Anhui Province(KJ2012ZD01) the Philosophy and Social Science Planning Foundation of Anhui Province(AHSK11-12D128) the Natural Science Foundation of Anhui Province(1308085QA14) the Research Culture Funds of Anhui Normal University(2015xmpy14)
【分类号】：O211.6

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本文编号：2101519