右删失时间序列AR模型参数估计

发布时间：2018-07-24 12:58

【摘要】：通过Kaplan-Meier估计和Nelson-Aalen估计得到了平稳时间序列被另一平稳序列右删失下.AR模型的参数估计.首先,通过与完全数据下的参数估计进行对比,说明了两种估计方法的效果.然后,根据计算机模拟的样本量以及删失率的不同,对比了两种估计的优劣,并且模拟结果表明两种估计是有效的.
[Abstract]:By using Kaplan-Meier and Nelson-Aalen estimators, the parameter estimates of the. AR model with the right censored by another stationary sequence are obtained. Firstly, by comparing with the parameter estimation under complete data, the results of the two estimation methods are illustrated. Then, according to the difference of sample size and deletion rate, the advantages and disadvantages of the two estimators are compared, and the simulation results show that the two estimators are effective.
【作者单位】： 北京工商大学理学院;
【基金】：2016年研究生科研能力提升计划项目资助
【分类号】：O212.1

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本文编号：2141457