非时齐Markov链泛函的弱收敛

发布时间：2018-10-15 19:52

【摘要】：本文考虑了非时齐Markov链泛函的弱收敛定理.本文的极限过程是一类随机积分型的随机过程.作为应用,首先考虑了单位根检验问题;其次考虑了协整回归模型中参数最小二乘估计量的渐近分布.这两类问题中,均涉及了收敛至随机积分的弱收敛定理.
[Abstract]:In this paper, we consider the weak convergence theorem of nonhomogeneous Markov chain functional. The limit process in this paper is a kind of stochastic process of stochastic integral type. As an application, the problem of unit root test and the asymptotic distribution of parameter least square estimator in cointegration regression model are considered first. In these two kinds of problems, the weak convergence theorem of convergence to stochastic integral is involved.
【作者单位】： 浙江财经大学数据科学学院;山东大学中泰金融研究院;
【基金】：国家自然科学基金(批准号:11371317)资助项目
【分类号】：O211.62

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本文编号：2273664