一类不带线性结构的随机最优控制问题的最大值原理（英文）

发布时间：2018-10-17 13:10

【摘要】：本文在扩散系数含有控制变量且控制区域不带有线性结构的情形下证明了一类随机最优控制系统的Pontryagin最大值原理.我们也得出了本问题的变分方程,伴随方程和Hamilton系统.更进一步,在附加条件下,我们得到其二阶必要条件,这里"二阶"是对应于将前面的Pontryagin最大值原理视为一阶必要条件所说的.
[Abstract]:In this paper, the Pontryagin maximum principle for a class of stochastic optimal control systems is proved under the condition that the diffusion coefficient contains control variables and the control region does not have a linear structure. We also obtain variational equations, adjoint equations and Hamilton systems for this problem. Furthermore, under the additional conditions, we obtain the second order necessary condition, where "second order" corresponds to the former Pontryagin maximum principle as the first order necessary condition.
【作者单位】： 中南民族大学数学与统计学学院;
【基金】：Supported by the National Natural Science Foundation of China(11526195) the special fund of basic scientific research of central colleges(CZQ14021)
【分类号】：O232

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本文编号：2276759