基于ARFIMA-GARCH模型的混成检验

发布时间：2019-04-21 20:46

【摘要】：本文研究了ARFIMA-GARCH模型的混成检验问题.基于拟极大指数似然估计,给出了平方残差自相关函数的渐近性,进而建立了基于平方残差自相关函数的混成检验统计量.通过实例分析,表明可利用基于平方残差自相关函数的混成检验统计量来诊断检验由拟极大指数似然估计方法拟合的ARFIMA-GARCH模型.
[Abstract]:In this paper, the mixed test problem of ARFIMA-GARCH model is studied. Based on the quasi-exponential likelihood estimation, the asymptotic behavior of the square residual autocorrelation function is given, and then the mixed test statistics based on the square residual autocorrelation function are established. Through an example analysis, it is shown that the mixed test statistics based on the square residual autocorrelation function can be used to diagnose the ARFIMA-GARCH model fitted by the quasi-maximum exponential likelihood estimation method.
【作者单位】： 兰州理工大学经济管理学院;兰州理工大学理学院;
【基金】：国家自然科学基金资助(11261031)
【分类号】：O212.1

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本文编号：2462543