几种损失函数下的信度模型研究

发布时间：2019-05-17 08:57

【摘要】：信度理论是一种利用单个风险或一个保单组合风险过去9)年的经验数据,来判断未来保费的保费厘定工具.在经典信度理论中,通常假设索赔数据服从某一具体分布,并采用对称损失函数作为衡量预测结果好坏的标准,所得的信度保费对不同年份的历史索赔数据赋予了相同的权重.但在实际应用中,这些假设显然不太合理.本文的主要工作是研究具有多结构分布的信度保费及精确信度,并在非对称损失函数下,推导贝叶斯保费和信度保费的形式.当经验数据分布未知时,本文采用最大熵方法计算信度保费,得出了不同年份的历史索赔额具有不同权重的结果.此外,文章利用信度模型预测风电场中的超短期风速,所得预测结果精确有效.文章具体内容包括以下几个部分:第一章绪论简要论述在多结构分布,非对称损失函数和最大熵方法下研究信度保费,以及利用信度模型做风速预测的研究意义、国内外研究现状及研究方法.第二章简单介绍了PH分布的基本知识,推导PH分布下带通货膨胀因子及平衡损失函数的信度保费和精确信度.第三章在Mlinex损失函数下,得出了贝叶斯保费、信度保费及最大熵方法优化后的信度保费形式.第四章结合经典信度理论的思想,将信度模型应用到风电预测中.第五章介绍文章的主要研究结果并提出未来需要进一步研究的问题.
[Abstract]:Reliability theory is a premium determination tool which uses the empirical data of a single risk or a policy combination risk in the past 9 years to determine the future premium. In the classical reliability theory, it is usually assumed that the claim data obeys a specific distribution, and the symmetric loss function is used as the criterion to measure the prediction results. The obtained reliability premium gives the same weight to the historical claim data of different years. However, in practical application, these assumptions are obviously unreasonable. The main work of this paper is to study the reliability premium and exact reliability with multi-structure distribution, and to deduce the forms of Bayesian premium and reliability premium under asymmetric loss function. When the distribution of empirical data is unknown, the maximum entropy method is used to calculate the reliability premium, and the results show that the historical claim amount in different years has different weights. In addition, the reliability model is used to predict the ultra-short term wind speed in wind farm, and the prediction results are accurate and effective. The main contents of this paper are as follows: the first chapter briefly discusses the research on reliability premium under multi-structure distribution, asymmetric loss function and maximum entropy method, and the significance of using reliability model to predict wind speed. Research status and research methods at home and abroad. In the second chapter, the basic knowledge of PH distribution is briefly introduced, and the reliability premium and exact reliability with inflation factor and balance loss function under PH distribution are derived. In the third chapter, under the Mlinex loss function, the reliability premium, the reliability premium and the reliability premium optimized by the maximum entropy method are obtained. In the fourth chapter, combined with the idea of classical reliability theory, the reliability model is applied to wind power prediction. The fifth chapter introduces the main research results of the article and puts forward the problems that need to be further studied in the future.
【学位授予单位】：新疆大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：O212.1

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本文编号：2478969