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随机微分方程Tamed Euler方法的强收敛性

发布时间:2019-06-03 00:14
【摘要】:本文主要研究随机微分方程(SDEs)Tamed Euler方法的强收敛性及其收敛速率。随机微分方程在物理学,生物学,金融学,控制科学和工业领域有着广泛的应用,因为它们的的解析解一般很难求得,或者显式解很复杂,所以对随机微分方程及其数值方法开展更多更深入的研究具有重要的理论价值和实际意义。一些系数满足局部Lipschitz条件的随机微分方程的数值方法已被证明是收敛的,这些数值方法包括了Tamed Euler方法、Tamed Milstein方法、Stopped Euler方法等。其中,Tamed Euler方法在2012年被证明其用来研究漂移项满足局部Lipschitz条件和线性增长条件的随机微分方程是收敛的,而本文是在更一般的条件下研究Tamed Euler方法的收敛性及其收敛阶。本文首先叙述了随机微分方程及其数值解的应用背景和研究现状,给出了用到的预备知识、不等式等。接下来,文章研究了随机微分方程Tamed Euler方法的强收敛性。引入Tamed Euler方法的离散格式,并将其连续化。证明了在随机微分方程漂移系数满足局部Lipschitz条件,扩散系数满足Khasminskii-type条件下,Tamed Euler方法是强收敛的。最后,本文讨论了随机微分方程Tamed Euler方法的收敛速率。一方面本文在同样的条件下讨论了该数值法在时刻T的收敛速率,证明了收敛阶为1/2阶。另一方面,我们证明了Tamed Euler在有限时间内的收敛阶也为1/2阶。并用两个数值算例验证了结论的正确性,即在局部Lipschitz条件和Khasminskii-type条件下,可以用Tamed Euler方法来估计解析解,方法收敛且收敛阶为1/2.
[Abstract]:......
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:O241.8

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