极值copula的统计推断及实证研究

发布时间：2019-07-01 17:18

【摘要】：为了分析由极端事件所引起的巨额损失变量之间的相依关系,本文引入了比一般copula函数更有效的极值copula和上尾copula。我们介绍copula的对角截面以确定上尾相依系数。基于极大似然法,讨论了关于这些copula函数类的半参数估计方法。通过构建Cramer-Von Mises统计量对copula的拟合优度进行假设检验。在实证分析部分,我们通过具体的实例来说明,在应用研究中该如何选取最优的copula以描述变量之间的相关性。
[Abstract]:In order to analyze the dependence of huge loss variables caused by extreme events, this paper introduces extremum copula and upper tail copula., which are more effective than the general copula function. We introduce the diagonal section of copula to determine the dependence coefficient of the upper tail. Based on the maximum likelihood method, the semi-parameter estimation methods for these copula function classes are discussed. The goodness of fit of copula is tested by constructing Cramer-Von Mises statistics. In the part of empirical analysis, we illustrate how to select the optimal copula to describe the correlation between variables through specific examples.
【作者单位】： 中南财经政法大学金融学院;南开大学金融学院;
【基金】：国家自然科学基金面上项目(71271121) 国家社会科学基金面上项目(14BJY200)的资助
【分类号】：O212.1

【参考文献】

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【共引文献】

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【二级参考文献】

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【相似文献】

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9 王s，

本文编号：2508660