几乎随机占优下的最优再保险策略研究

发布时间：2019-08-09 18:50

【摘要】：风险比较是保险与精算中重要的内容之一,随机占优的提出为最优风险资产的选择提供了一个简单的工具,它被广泛的应用到决策分析,投资组合、再保险等领域上。几乎随机占优是在随机占优的基础上改进而来的,使随机占优理论更加合理化。因此对几乎随机占优理论的研究,不仅可以完善随机占优理论,而且可以对现实问题做出更合理的决策,从而带来更好的经济效益与社会效益。本文主要针对具有多类不同风险的保险公司,对比例再保险和停止损失再保险,在随机占优和几乎随机占优的约束准则下探讨最优再保险的策略问题,主要研究内容包括:(1)通过研究随机占优理论和几乎随机占优理论,首先给出随机占优约束下的最优再保险问题,当随机损失是服从离散分布的随机变量时,得到该问题最优解的存在性定理,并在此基础上建立数学模型和给出数值算法,分析该模型的优缺点。(2)几乎随机占优理论可以看作是随机占优理论条件的放松,比随机占优理论更加符合现实情况。在几乎随机占优约束下,原最优再保险问题同样也是一个线性规划问题,同样也能得到该问题最优解的存在性定理,并在此基础上建立数学模型和给出数值算法,分析该模型的优缺点。(3)对随机占优和几乎随机占优约束下的最优再保险模型进行比较,通过数值算例可以明确看出几乎随机占优约束下的最优再保险模型更具有先进性和灵活性。几乎随机系数在该模型中具有举足轻重的地位,当几乎随机系数趋于零时,几乎随机占优下的最优再保险等同于随机占优下的最优再保险。通过研究随机占优理论和几乎随机占优理论,构建了两种不同约束下的最优再保险模型,同时所提供的算例有效的证明了其在实际中的可行性和有效性。
【图文】：

技术路线图

图 4-1 累积分布函数 F ( x )和 G ( x)据图形关系，如果2 2F (5) G(5)，那么就有2 2F ( x ) G ( x)，即资产占优Y 。2 2F (5) 3.2 G(5) 3.4，，我们可知资产 二阶随机占优者会选择投资 。
【学位授予单位】：华北电力大学(北京)
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2017
【分类号】：F224;F842.6

【参考文献】

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本文编号：2524940