跳扩散过程下美式期权的有限差分法

发布时间：2020-07-24 13:19

【摘要】：本文介绍了跳扩散过程下美式期权定价问题有限差分法,并与一般美式期权定价问题进行对比.对于形成的偏微积分方程,首先,我们采用Front-Fixing方法将自由边界变为规则边界；其次,采用PML对无界边界进行截断.对无穷积分项进行分段处理；最后,得到有界区域上的偏微积分方程的离散格式,得到数值算例.
【学位授予单位】：吉林大学
【学位级别】：硕士
【学位授予年份】：2016
【分类号】：F724.5;O241.3

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本文编号：2768902