含有时变尺度的厚尾相依序列的检验研究

发布时间：2021-02-23 21:08

　　变点分析与单位根检验是计量经济领域的重要研究课题。单位根检验作为经济金融领域理论与实际研究中检验时间序列平稳性的一种有效方法,也是建模和协整分析的基础。考虑到金融市场常受到外部因素影响而导致某一时刻发生突变,同时为了减小风险错误估计所造成的损失,所以对“突变时刻”进行检验估计就显得尤为重要。大量研究表明金融数据具有“尖峰厚尾”特性及相依性,而当前研究多集中在序列尺度不变的情况下,因此本文对在含有时变尺度的厚尾相依序列下的单位根检验和均值变点检验问题进行探讨,具体研究内容如下:首先,在含有时变尺度的厚尾相依序列的单位根检验的研究中,构建了含有时变尺度的厚尾相依序列的泛函中心极限定理,并对时间序列的尺度进行非参数一致估计,得到了t统计量的极限分布。数值实验结果表明:影响单位根检验效果因素主要包括厚尾指数,尺度变化幅度,突变位置以及样本量;新息过程为相依对比独立时,在原假设下起到积极的作用,备择假设中则相反。同时考虑到检验中的尺度波动影响,给出消除尺度方案,验证了尺度估计函数的一致性,并重新进行单位根检验,检验结果表明原假设下经验水平值都接近置信水平,修正效果明显。其次,在含有时变尺度的厚尾... 

【文章来源】：西安科技大学陕西省

【文章页数】：52 页

【学位级别】：硕士

【文章目录】：
摘要
abstract
1 绪论
    1.1 研究背景与选题意义
    1.2 国内外研究现状
    1.3 理论基础简介
        1.3.1 变点简介
        1.3.2 单位根简介
        1.3.3 厚尾序列简介
    1.4 本文内容安排
2 含有时变尺度的厚尾相依序列的单位根检验
    2.1 模型假设
    2.2 主要结果
    2.3 数值模拟
    2.4 小结
3 含有时变尺度的厚尾相依序列的均值变点检验
    3.1 模型假设
    3.2 主要结果
    3.3 数值模拟
    3.4 实证分析
    3.5 小结
4 结论与展望
    4.1 结论
    4.2 展望
致谢
参考文献
附录


【参考文献】：
期刊论文
[1]独立随机序列均值多变点的非参数检测[J]. 秦瑞兵,田铮,陈占寿.  应用概率统计. 2013(05)
[2]随机设计下非参数回归模型方差变点Ratio检验[J]. 赵文芝,夏志明,贺兴时.  数学的实践与认识. 2012(16)
[3]厚尾相依序列的均值变点估计(英文)[J]. 韩四儿,田铮,王红军.  应用概率统计. 2008(04)



本文编号：3048233